Программа дисциплины Банковские риски для направления 38. 04. 08 Финансы и кредит подготовки магистра Правительство Российской Федерации




Скачать 281.08 Kb.
НазваниеПрограмма дисциплины Банковские риски для направления 38. 04. 08 Финансы и кредит подготовки магистра Правительство Российской Федерации
страница9/9
Софронова В В
Дата конвертации14.02.2016
Размер281.08 Kb.
ТипПрограмма дисциплины
источникhttp://www.hse.ru/data/2014/09/25/1314697098/Банковские риски ФРБД 14-15.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1.17Основная литература


  1. Мишкин, Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков, 7-е издание: Пер. с англ.- М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2006.- 880с.

  2. Роуз Питер С. Банковский менеджмент: Пер. с англ. со 2-изд./Питер С. Роуз- М. : "Дело Лтд", 1995.- 768 с.

  3. Банковский менеджмент: учебник / кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина, - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2009.- 560 с.

  4. Банковские риски : учебное пособие / под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. М.: КНОРУС, 2007.

  5. C. Walsh “Monetary Theory and Policy” The MIT Press 1998

  6. D. Romer “Advanced Macroeconomics” McGraw-Hill Book Company, London 19

1.18Дополнительная литература


  1. Федеральный закон от 10 июля 2002 г № 86-ФЗ "О Центральном банке РФ".

  2. Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ "О банках и банковской деятельности".

  3. Федеральный закон от 25.02.99 № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций.

  4. Заявление Правительства РФ N 1472п-П13, Банка России N 01-001/1280 от 05.04.2011 "О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации период до 2015 года"

  5. Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И "Об обязательных нормативах".

  6. Указание Банка России от 16 января 2004 г. № 1379-У "Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов".

  7. Указание Банка России от 30 апреля 2008 г. № 2005-У "Об оценке экономического положения банков".

  8. .Письмо Центрального банка РФ от 02.11.2007 г. № 173-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору".

  9. Письмо Центрального банка РФ от 02.10.2007 г. № 15-1-3-6/3995 "О международных подходах (стандартах) организации управления процентным риском".

  10. Письмо Банка России от 24 мая 2005 г. № 76-Т "Об организации управления операционным риском в кредитных организациях".

  11. Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности".

  12. Положение Центрального банка РФ от 10 февраля 2003 г. № 215-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций.

  13. Положение Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах".

  14. Указание Банка России от 23.06.2004 г. № 70-Т "О типичных банковских рисках".

  15. Руководство Базельского комитета по банковскому надзору для органов банковского надзора по работе со слабыми банками (Базель, Швейцария, март 2002 г.).

  16. B. McCallum "Monetary Economics" McMillan 1989

  17. M. Lewis, P. Mizen “Monetary Economics” Oxford University Press 2000

  18. B. Friedman “Targets and Instrument of Monetary Policy” in: “The Handbook of Monetary Economics” Vol. 2, North Holland 1990.

  19. .R. Lucas “Nobel Lecture: Money Neutrality” – “Journal of Political Economy” Vol. 104, N. 4, August 1996.

  20. Basel Committee on Banking Supervision, "Principles for the Sound Management of Operational Risk", June 2011 . [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: htpp://www.bis.org.

  21. Basel Committee on Banking Supervision, "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework - Comprehensive Version". [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: htpp://www.bis.org.

  22. Basel Committee on Banking Supervision, "Recognising the risk-mitigating impact of insurance in operational risk modelling". [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: htpp://www.bis.org.

  23. www.cbr.ru - официальный сайт Банка России.

  24. www.federalreserve.gov - официальный сайт ФРС США

  25. www.bankofengland.co.uk - официальный сайт Банка Англии

  26. www.ecb.int - официальный сайт Европейского Центрального банка

Образовательные технологии


1. Разбор практических задач и кейсов,

2 Встречи с представителями территориального учреждения Банка России по Нижегородской области, представителями Нижегородских кредитных организаций.

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

1.19Тематика заданий текущего контроля


Темы домашних работ по курсу «Банковские риски»

  1. Оценка кредитного риска банка в нестабильных экономических условиях.

  2. Банковский риск утраты ликвидности. Управление в кризисных условиях.

  3. Валютные риски банков в условиях глобализации финансов.

  4. Риск утраты репутации кредитной организации. Оценка и управление в современных условиях.

  5. Стресс-тестирование банковских рисков как способ управления рисками.

  6. Банковский риск-менеджмент в современных условиях. Системный подход. Международные соглашения.

  7. Роль Базельского комитета по банковскому надзору в регулировании банковской деятельности. Требования к капиталу.

  8. Методы и модели оценки кредитных рисков корпоративных клиентов банка.

  9. Роль способов обеспечения возвратности кредитов в минимизации кредитных рисков. Особенности применения в условиях кризиса.

  10. Модернизация платежной системы России. Управление рисками в платежных системах.

  11. Банковские internet-технологии как фактор развития банковского бизнеса. Интернет- риски.

  12. Банковское кредитование сферы среднего и малого бизнеса. Особенности оценки кредитных рисков.

  13. Проблемы совершенствования потребительского кредитования. Минимизация кредитных рисков.

  14. Рейтинговая оценка финансовой устойчивости региональных банков. Оценка рисков.

  15. Скоринговые оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков. Зарубежные и отечественные модели.

  16. Банковский надзор за рисками. Правовой аспект. Трансформация в современных условиях.

  17. Электронные деньги как новый вид денег. Проблемы эмиссии и регулирования. Российский и зарубежный опыт управления платежными рисками.

  18. Оценка и прогнозирование финансовой устойчивости кредитных организаций в условиях повышенных рисков.

1.20Примеры тестовых заданий промежуточного /итогового контроля


1.Метод управления пассивами основан:

А) на заемной ликвидности;

Б) на накоплении ликвидных средств в ценных бумагах;

В) на увеличении собственных средств банка.


2. Оценка кредитного риска производится на основании:

а) анализа финансового состояния заемщика;

б) анализа финансового состояния, оценки качества обслуживания долга;

в) анализа финансового состояния заемщика, качества обслуживания долга, качества обеспечения ссуды, оценки любых рисков заемщика.


3. Зависимость КО от крупных кредиторов и вкладчиков повышает вероятность наступления риска:

А) операционного;

Б) стратегического;

В) ликвидности;

Г) кредитного.


4. Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) определяется по формуле:

А) Лам

Н2 = ------------------ x 100% >= 20%,

Овм - 0,5 x Овм*


Б) Лат

Н2 = ------------------ x 100% >= 15%;

Овм - 0,5 x Овм*

В) Лам

Н2 = ------------------ x 100% >= 25%, где

К - 0,5 x Овм*


5. Ликвидные активы включаются в расчет норматива текущей ликвидности:

А) за минусом расчетного резерва на возможные потери по таким активам;

Б) в том случае, если они относятся к I и II категориям качества;

В) со сроком, оставшимся до погашения в ближайшие 30 дней без учета резерва и категории качества.


6. К высоколиквидным актива кредитной организации относятся:

А) средства, размещенные в однодневные депозиты в Дойчебанке;

Б) выданные кредиты «овердрафт» до востребования Внешэкономбанку;

В) дорожные чеки в кассе кредитной организации;

Г) вложения в облигации Европейского банка реконструкции и развития,

находящиеся в залоге в обеспечение кредита, полученного в МВФ.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1.21Основная литература

1.Мишкин, Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков, 7-е издание: Пер. с англ.- М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008.- 880с.


2.Роуз Питер С. Банковский менеджмент: Пер. с англ. со 2-изд./Питер С. Роуз- М. : "Дело Лтд", 2009.- 768 с.

3.Банковский менеджмент: учебник / кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина, - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2009.- 560 с.

4.Банковские риски: учебное пособие / под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. М.: КНОРУС, 2007.

5.Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика. Учебное пособие. — М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011. — 784 с.

6. C. Walsh “Monetary Theory and Policy” The MIT Press 2008

  1. D. Romer “Advanced Macroeconomics” McGraw-Hill Book Company, London 19

1.22Дополнительная литература


  1. Федеральный закон от 10 июля 2002 г № 86-ФЗ "О Центральном банке РФ".

  2. Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ "О банках и банковской деятельности".

  3. Федеральный закон от 25.02.99 № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций.

  4. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

  5. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

  6. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ "О кредитных историях".

  7. Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И "Об обязательных нормативах".

  8. Указание Банка России от 16 января 2004 г. № 1379-У "Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов".

  9. Указание Банка России от 30 апреля 2008 г. № 2005-У "Об оценке экономического положения банков".

  10. .Письмо Центрального банка РФ от 02.11.2007 г. № 173-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору".

  11. Письмо Центрального банка РФ от 02.10.2007 г. № 15-1-3-6/3995 "О международных подходах (стандартах) организации управления процентным риском".




  1. .Письмо Банка России от 24 мая 2005 г. № 76-Т "Об организации управления операционным риском в кредитных организациях".

  2. Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности".

  3. Положение Центрального банка РФ от 10 февраля 2003 г. № 215-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций.

  4. Положение Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах".

  5. 16.Указание Банка России от 23.06.2004 г. № 70-Т "О типичных банковских рисках".

  6. Руководство Базельского комитета по банковскому надзору для органов банковского надзора по работе со слабыми банками (Базель, Швейцария, март 2002 г.).
  7. Организация деятельности центрального банка: уч. / под ред. Лаврушина О.И..- М. : КНОРУС, 2012.- 440 с.


  8. B. McCallum "Monetary Economics" McMillan 1989

  9. M. Lewis, P. Mizen “Monetary Economics” Oxford University Press 2000

  10. B. Friedman “Targets and Instrument of Monetary Policy” in: “The Handbook of Monetary Economics” Vol. 2, North Holland 1990.

  11. R. Lucas “Nobel Lecture: Money Neutrality” – “Journal of Political Economy” Vol. 104, N. 4, August 1996.

  12. Basel Committee on Banking Supervision, "Principles for the Sound Management of Operational Risk", June 2011 . [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: htpp://www.bis.org.

  13. Basel Committee on Banking Supervision, "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework - Comprehensive Version". [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: htpp://www.bis.org.

  14. Basel Committee on Banking Supervision, "Recognising the risk-mitigating impact of insurance in operational risk modelling". [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: htpp://www.bis.org.

Интернет-источники

  1. www.cbr.ru - официальный сайт Банка России.

  2. www.federalreserve.gov - официальный сайт ФРС США

  3. www.bankofengland.co.uk - официальный сайт Банка Англии

  4. www.ecb.int - официальный сайт Европейского Центрального банка



1.23Дистанционная поддержка дисциплины



Для проработки тем дисциплины, а также для выполнения домашних работ по курсу, магистрантам необходимо пользоваться следующими материалами (информацией) Банка России (статистика и аналитические разработки):

1.Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: htpp://www.cbr.ru

2.Обзор банковского сектора Российской Федерации [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: htpp://www.cbr.ru

3. Обзор глобальных рисков. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: htpp://www.cbr.ru

4. Квартальный обзор инфляции. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: htpp://www.cbr.ru

5. Статистика. Показатели деятельности кредитных организаций. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: htpp://www.cbr.ru

6. Обзор финансового рынка. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: htpp://www.cbr.ru

Материально-техническое обеспечение дисциплины


  1. Компьютерные классы с выходом в интернет.

  2. Мультимедийное оборудование.

  3. Библиотечный фонд университета.



Авторы программы В.В.Софронова




1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Программа дисциплины Банковские риски для направления 38. 04. 08 Финансы и кредит подготовки магистра Правительство Российской Федерации iconПрограмма дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности [код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ магистра/ специалиста Правительство Российской Федерации
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080100. 68 «Экономика»,...
Программа дисциплины Банковские риски для направления 38. 04. 08 Финансы и кредит подготовки магистра Правительство Российской Федерации iconПрограмма дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности [код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ магистра/ специалиста Правительство Российской Федерации
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности...
Программа дисциплины Банковские риски для направления 38. 04. 08 Финансы и кредит подготовки магистра Правительство Российской Федерации iconПрограмма дисциплины “Философия и логика науки“ для направления 080500. 62 Бизнес-информатика подготовки бакалавра Правительство Российской Федерации
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080500. 62 «Бизнес-информатика»....
Программа дисциплины Банковские риски для направления 38. 04. 08 Финансы и кредит подготовки магистра Правительство Российской Федерации iconПрограмма дисциплины «Мировые финансовые рынки»  Для направления 080300. 68 «Финансы и кредит»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080300....
Программа дисциплины Банковские риски для направления 38. 04. 08 Финансы и кредит подготовки магистра Правительство Российской Федерации iconПрограмма дисциплины Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей для направления 210700. 62 Инфокоммуникационные технологии и системы связи подготовки бакалавров Правительство Российской Федерации
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки бакалавров...
Программа дисциплины Банковские риски для направления 38. 04. 08 Финансы и кредит подготовки магистра Правительство Российской Федерации iconПрограмма дисциплины «Мировые финансы» для направления 080100. 62 «Экономика»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов 3 курса направления 080100....
Программа дисциплины Банковские риски для направления 38. 04. 08 Финансы и кредит подготовки магистра Правительство Российской Федерации iconПрограмма дисциплины Таможенное право для направления подготовки магистра для магистерской программы «Финансовое, налоговое и таможенное право»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности...
Программа дисциплины Банковские риски для направления 38. 04. 08 Финансы и кредит подготовки магистра Правительство Российской Федерации iconПравительство Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 030600....
Программа дисциплины Банковские риски для направления 38. 04. 08 Финансы и кредит подготовки магистра Правительство Российской Федерации iconПрограмма дисциплины Микроэкономика-3 для направления 080100. 68 «Экономика»
Программа дисциплины Микроэкономика-3 для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки магистра
Программа дисциплины Банковские риски для направления 38. 04. 08 Финансы и кредит подготовки магистра Правительство Российской Федерации iconПрограмма дисциплины Современные отраслевые рынки для направления 080500. 62 «Менеджмент»
«Финансы и кредит» (3 курс) и является дисциплиной обязательной. Приступая к изучению дисциплины, студенты должны предварительно...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница