1.9Основная литература
Мишкин, Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков, 7-е издание: Пер. с англ.- М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008.- 880с.
Роуз Питер С. Банковский менеджмент: Пер. с англ. со 2-изд./Питер С. Роуз- М. : "Дело Лтд", 2009.- 768 с.
Банковский менеджмент: учебник / кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина, - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2009.- 560 с.
Банковские риски : учебное пособие / под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. М.: КНОРУС, 2007.
Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика. Учебное пособие. — М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011. — 784 с.
C. Walsh “Monetary Theory and Policy” The MIT Press 2008
D. Romer “Advanced Macroeconomics” McGraw-Hill Book Company, London 19
1.10Дополнительная литература
Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ "О банках и банковской деятельности".
Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И "Об обязательных нормативах".
Письмо Центрального банка РФ от 02.10.2007 г. № 15-1-3-6/3995 "О международных подходах (стандартах) организации управления процентным риском".
Положение Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах".
Указание Банка России от 23.06.2004 г. № 70-Т "О типичных банковских рисках".
B. McCallum "Monetary Economics" McMillan 1989
M. Lewis, P. Mizen “Monetary Economics” Oxford University Press 2000
B. Friedman “Targets and Instrument of Monetary Policy” in: “The Handbook of Monetary Economics” Vol. 2, North Holland 1990.
R. Lucas “Nobel Lecture: Money Neutrality” – “Journal of Political Economy” Vol. 104, N. 4, August 1996.
Basel Committee on Banking Supervision, "Principles for the Sound Management of Operational Risk", June 2011. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: htpp://www.bis.org.
Basel Committee on Banking Supervision, "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework - Comprehensive Version". [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: htpp://www.bis.org.
Basel Committee on Banking Supervision, "Recognising the risk-mitigating impact of insurance in operational risk modelling". [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: htpp://www.bis.org.
www.cbr.ru - официальный сайт Банка России.
www.federalreserve.gov - официальный сайт ФРС США
www.bankofengland.co.uk - официальный сайт Банка Англии
www.ecb.int - официальный сайт Европейского Центрального банка
Тема 5. Рыночные риски банка: процентный, фондовый, валютный.
Понятие рыночного риска банка. Факторы, влияющие на возникновение риска.
Рыночный риск и финансовые инструменты, чувствительные к изменениям процентных ставок (процентный риск). Ценны бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Торговый портфель банка..
Специальный и общий процентные риски. Расчёт специального процентного риска. Коэффициенты риска. Расчёт общего процентного риска. Величина чистой позиции. Коэффициенты риска.
Расчёт фондового риска. Специальный фондовый риск. Общий фондовый риск. Оценка фондового риска. Финансовые инструменты (акции, облигации, депозитарные расписки, производные финансовые инструменты), по которым производится оценка риска.
Валютный риск, Понятие валютного риска. Причины возникновения валютных рисков. Факторы волатильности курсов иностранных валют и цен на драгоценные металлы в настоящее время. Порядок расчёта валютного риска. Регулирование валютных рисков со стороны Центральных банков. Валютные позиции. Контроль за валютными позициями. Отчётность. Управление валютными рисками. Хеджирование. Валютный своп. Неттинг. Форвардные операции. Страхование валютных рисков.
Система управления рыночным риском в банке. Лимиты и ограничения на проведение активных и пассивных операций. Система полномочий и принятия решений. Мониторинг финансовых инструментов. Система контроля за принятыми рисками.
|
