1.7Основная литература
Мишкин, Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков, 7-е издание: Пер. с англ.- М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008.- 880с.
Роуз Питер С. Банковский менеджмент: Пер. с англ. со 2-изд./Питер С. Роуз- М. : "Дело Лтд", 2009.- 768 с.
Банковский менеджмент: учебник / кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина, - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2009.- 560 с.
Банковские риски: учебное пособие / под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. М.: КНОРУС, 2007.
Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика. Учебное пособие. — М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011. — 784 с.
C. Walsh “Monetary Theory and Policy” The MIT Press 2008
D. Romer “Advanced Macroeconomics” McGraw-Hill Book Company, London 19
1.8Дополнительная литература
Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ "О банках и банковской деятельности".
Федеральный закон от 25.02.99 № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций.
Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И "Об обязательных нормативах".
Указание Банка России от 16 января 2004 г. № 1379-У "Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов".
Указание Банка России от 30 апреля 2008 г. № 2005-У "Об оценке экономического положения банков".
.Письмо Центрального банка РФ от 02.11.2007 г. № 173-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору".
Положение Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах".
Указание Банка России от 23.06.2004 г. № 70-Т "О типичных банковских рисках".
Руководство Базельского комитета по банковскому надзору для органов банковского надзора по работе со слабыми банками (Базель, Швейцария, март 2002 г.).
B. McCallum "Monetary Economics" McMillan 1989
M. Lewis, P. Mizen “Monetary Economics” Oxford University Press 2000
B. Friedman “Targets and Instrument of Monetary Policy” in: “The Handbook of Monetary Economics” Vol. 2, North Holland 1990.
R. Lucas “Nobel Lecture: Money Neutrality” – “Journal of Political Economy” Vol. 104, N. 4, August 1996.
Basel Committee on Banking Supervision, "Principles for the Sound Management of Operational Risk", June 2011 . [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: htpp://www.bis.org.
Basel Committee on Banking Supervision, "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework - Comprehensive Version". [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: htpp://www.bis.org.
Basel Committee on Banking Supervision, "Recognising the risk-mitigating impact of insurance in operational risk modelling". [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: htpp://www.bis.org.
www.cbr.ru - официальный сайт Банка России.
www.federalreserve.gov - официальный сайт ФРС США
www.bankofengland.co.uk - официальный сайт Банка Англии
www.ecb.int - официальный сайт Европейского Центрального банка
Тема 4. Процентный риск банка.
Сущность процентного риска. Волатильность процентных ставок в рыночной экономике. Факторы процентного риска: развитие и интеграция финансовых рынков; новые финансовые инструменты; усиление конкуренции. Источники процентного риска: несовпадение сроков погашения финансовых инструментов (в том числе риск пересмотра процентной ставки по инструментам с плавающей процентной ставкой); риск кривой доходности; базисный риск; опционный риск. Измерение (оценка) процентного риска: гэп-анализ; метод дюрации; имитационные модели; стресс-тестирование. Правила управления гэпом. Управление процентным риском в банке. Система лимитов. Управление структурой баланса. Прогноз вероятностных значений процентных ставок.
|
