Руководство Банка думает о последствиях риска и не рискует многим ради малого




Скачать 264.29 Kb.
НазваниеРуководство Банка думает о последствиях риска и не рискует многим ради малого
страница2/2
Дата конвертации14.02.2016
Размер264.29 Kb.
ТипРуководство
источникhttps://www.tkbbank.ru/upload/risk_management/1.doc
1   2

Операционный риск (Operational risk)


Операционный риск - риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности Банка и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими Банка и иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых Банком информационных, технологических и других систем и их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

Основным компонентом операционного риска, подлежащего регулированию, является совершение несанкционированных операций, ошибки в работе персонала, нарушения и сбои в работе компьютерных сетей и оборудования.

В целях минимизации операционного риска, а также исключения возможных убытков (потерь) в Банке на постоянной основе осуществляется выявление и сбор данных о внутренних и внешних факторах операционного риска. На основе полученной информации формируется аналитическая база данных о понесенных операционных убытках, где отражаются сведения о видах и размерах операционных убытков в разрезе направлений деятельности Банка, отдельных банковских операций и других сделок, обстоятельств их возникновения и выявления. Риск-подразделение Банка осуществляет анализ и дает оценку операционного риска. Банк производит оценку операционного риска в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору (Базель II), а также оценку с использованием балльно-весового метода, сущность которого заключается в оценке операционного риска в сопоставлении с мерами по его минимизации. Применение балльно-весового метода оценки операционного риска позволяет выявить слабые и сильные стороны в его управлении. Банком устанавливается допустимый (нормальный) уровень операционного риска не выше 20%. Уровень операционного риска ниже допустимого (нормального) считается «низким», а уровень операционного риска выше допустимого уровня считается «высоким» уровнем, требующим применения мер по его минимизации.

Операционным риском управляет Комитет по управлению рисками.

Целями управления и контроля над операционным риском являются минимизация информационных и финансовых потерь, связанных с отражением банковских операций на счетах бухгалтерского учета, а также адекватностью отражения учетной информации в различных формах отчетности, с эксплуатацией программного обеспечения, использованием в деятельности Банка технических средств и высокотехнологического оборудования при реализации банковских услуг. Управление данной категорией рисков осуществляется через принятие процедурных норм по операциям Банка и утверждения положений структурных подразделений, а также должностных инструкций сотрудников Банка с целью разграничения их функций и полномочий.

Одним из инструментов, позволяющих выявить операционные риски, является анализ административно-управленческих расходов на основе данных бухгалтерского или аналитического учета. Предметом данного анализа являются расходы, непосредственно связанные с операционными рисками (штрафы, пени и т.д.), а также операционные расходы (явные или вмененные), возникновение которых не может быть объяснено движениями рынков или кредитными событиями. Анализ расходов позволяет выявить источники операционных рисков, а также дать количественную или статистическую оценку.

Для минимизации операционного риска ТКБ БАНК ПАО применяет следующие основные инструменты:

  • разграничение доступа к информации;

  • разработка защиты от несанкционированного входа в информационную систему;

  • разработка защиты от выполнения несанкционированных операций средствами информационной системы;

  • организация контролирующих рабочих мест до исполнения документов;

  • автоматическое выполнение рутинных повторяющихся действий;

  • аудит (регистрация и мониторинг) действий пользователей.


Правовой риск (Legal risk)


Правовой риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие:

  • несоблюдения Банком требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;

  • допускаемых правовых ошибок при осуществлении своей деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);

  • несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Банка);

  • нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.

Отличительным признаком правового риска от иных банковских рисков является возможность избежать появления опасного для Банка уровня риска при полном соблюдении сторонами банковского процесса, действующих законодательных и нормативных актов, внутренних документов и процедур Банка.

Управление правовым риском осуществляется в целях:

  • выявления, измерения и определения приемлемого уровня правового риска;

  • постоянного наблюдения за правовым риском;

  • принятия мер по поддержанию правового риска на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости Банка, интересам его кредиторов и вкладчиков;

  • соблюдения всеми работниками Банка нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов;

  • исключения вовлечения Банка и участия его служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору Банк рассматривает правовой риск как составную часть операционного риска. В целях минимизации правового риска на постоянной основе осуществляется выявление и сбор данных о факторах правового риска. На основе полученной информации формируется аналитическая база данных о понесенных убытках, где отражаются сведения о видах и размерах убытков по правовому риску. Правовым риском управляет Комитет по управлению рисками.

С целью управления и контроля за правовым риском в Банке проводятся следующие мероприятия:

    • разработаны внутренние правила согласования и визирования юридически значимой для Банка документации;

    • проводится разграничение полномочий сотрудников;

    • проводятся проверки соблюдения действующего законодательства (соответствие контрактных и внутренних документов Банка действующему законодательству, нормативным документам регулирующих органов);

    • проводится правовой внутренний и документарный контроль;

    • разработка локальных нормативных актов и подготовка типовых форм договоров;

    • обязательное участие сотрудников Правового Департамента в процессе вывода на рынок новых банковских продуктов;

    • осуществляется мониторинг действующего законодательства с доведением основных и значимых изменений в оперативном порядке до сотрудников структурных подразделений Банка через внутреннюю корпоративную сеть.


Репутационный риск (Reputation risk)


Репутационный риск - риск возникновения у Банка убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Банка, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом. Репутация Банка – это общественная оценка его достоинств и недостатков, которая складывается под влиянием самых разных факторов. Деловая репутация складывается годами, а разрушить ее можно в один миг. Репутация лежит в основе выбора клиентом обслуживающего банка.

Составляющими частями деловой репутации Банка являются:

  • доверие к Банку;

  • репутация первых лиц Банка;

  • социальная позиция Банка;

  • качество сервиса;

  • отношение персонала к клиенту;

  • рекламная политика;

  • отношения с государством, авторитетными (социально значимыми) клиентами;

  • география Банка (наличие региональных филиалов, близость и доступность офисов Банка);

  • возможность подтверждения международного признания.

Управление репутационным риском в Банке осуществляется на основе следующих мероприятий:

  • Банк имеет четкое видение своего будущего и своей позиции на рынке – у Банка имеется утвержденный Советом директоров «Стратегический план развития». Анализ выполнения запланированного показателя доли рынка, анализ финансовых и других причин падения доли рынка в регионах дает возможность руководству Банка своевременно принимать соответствующие решения.

  • Банком разработаны и осуществляются процедуры официального, последовательного и своевременного рассмотрения жалоб клиентов.

  • Банком разработаны стандарты и нормы обслуживания клиентов, всеми сотрудниками соблюдаются «Кодекс корпоративного управления» и «Кодекс корпоративной этики».

  • В Банке организована система управления основными банковскими рисками, в том числе текущий мониторинг операций клиентов, в целях контроля над противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, согласно требованиям Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

  • Банк информационно открыт - периодически публикует свою финансовую отчетность, раскрывает всю необходимую информацию. Банк имеет свой постоянно обновляемый интернет-сайт, использует всевозможные интернет-ресурсы.

  • Банк проводит рекламные мероприятия (издание рекламной продукции и другие), анализирует влияние рекламно-информационной политики на его деловую репутацию.

  • Банк осуществляет спонсорские и благотворительные проекты, анализирует влияние рекламно-информационной политики на его деловую репутацию.

  • В Банке разработана система работы в кризисной ситуации.

Репутационным риском управляет Правление Банка.


Страновой риск (Country risk)


Страновой риск - риск возникновения у Банка убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).

Возникновение странового риска может быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами, которые не зависят от финансового положения контрагента (клиента) Банка. Страновой риск зависит от политико-экономической стабильности стран-клиентов, стран-контрагентов, импортёров или экспортёров, работающих с Банком. Одними из возможных способов оценки уровня странового риска является страновые рейтинги, присваиваемые ведущими международными и национальными рейтинговыми агентствами, такими как: «Moody's Investors Service», «Standart & Poor`s Ratings Group», «Euromoney», «Национальное рейтинговое агентство».

Страновой риск не выделяется как самостоятельный вид риска для управления, но обязательно учитывается при принятии решений по совершению операций с контрагентами и клиентами, являющимися нерезидентами, будь то кредитные организации, корпоративные клиенты или физические лица.

Банк может устанавливать страновые лимиты, ограничивающие операции с контрагентами, являющимися резидентами других стран.


Региональный риск (Regional risk)


Региональный риск - риск, связанный с предоставлением кредита или инвестициями в определенном регионе. Данный вид рисков обусловлен уровнем социально-экономического развития конкретного региона с учетом различных политических, национальных, социальных, экономических факторов, а также с учетом налогового «климата» и зависимости от действий местной администрации.

Региональный риск существенно варьируется по экономическим районам России. Так как Банк имеет широкую филиальную сеть, то региональный риск непосредственно связан с его деятельностью. Филиалы Банка находятся в наиболее привлекательных для потенциальных инвесторов регионах, обеспечивающих относительную социальную стабильность, обладающих богатым ресурсным или конкурентоспособным производственным потенциалом.

Региональный риск не выделяется как самостоятельный вид риска для управления, но обязательно учитывается при принятии решений по совершению операций с контрагентами и клиентами, открытии новых филиалов и обособленных структурных подразделений Банка. Риск-подразделение проводит постоянный анализ ситуации в регионах присутствия Банка, а также анализ региональной диверсификации кредитного портфеля, операций межбанковского кредитования и портфеля ценных бумаг в разрезе регионов ведения основного бизнеса эмитентов ценных бумаг.


Отраслевой риск (Sectoral risk)


Отраслевой риск - это вероятность потерь в результате изменений в экономическом состоянии отрасли и степень этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями. С работой предприятий различных отраслей экономики, а следовательно, и с уровнем отраслевого риска непосредственно связаны стадии жизненного цикла конкретной отрасли и внутриотраслевая конкуренция. При этом уровень внутриотраслевой конкуренции является источником информации об устойчивости предпринимательских фирм в данной отрасли по отношению к фирмам других отраслей и, как правило, служит оценкой отраслевого риска. Об уровне внутриотраслевой конкуренции можно судить по следующей информации:

  • степень ценовой и неценовой конкуренции;

  • легкость или сложность вхождения организации в отрасль;

  • наличие или недостаток близких и конкурентоспособных по цене заменителей;

  • рыночная способность покупателей;

  • рыночная способность поставщиков;

  • политическое и социальное окружение.

Отраслевой риск не выделяется как самостоятельный вид риска для управления, но обязательно учитывается при принятии решений по совершению операций с контрагентами и клиентами, относящимся к каждой конкретной отрасли. Риск-подразделение Банка проводит постоянный анализ ситуации в отраслях экономики, а также анализ отраслевой диверсификации кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.

При оценке отраслевых рисков учитываются:

  • общее состояние рынка;

  • тенденции в развитии конкуренции;

  • уровень государственной поддержки;

  • значимость предприятия в масштабах региона;

  • риск недобросовестной конкуренции.

Целью отраслевого анализа является определение привлекательности отрасли и ее отдельных товарных рынков. Такой анализ позволяет понять структуру и динамику отрасли, характерные для нее возможности и существующие угрозы, определить ключевые факторы успеха и на этой основе разрабатывать стратегию поведения предприятия на рынке. При проведении отраслевого анализа основным объектом исследования служит хозяйственная отрасль - совокупность предприятий, конкурирующих на одном потребительском рынке с аналогичными товарами или услугами. Хозяйственная отрасль охватывает сферы производства, распределения и потребления определенных товаров и услуг.

Однако перечисленные условия, в которых функционирует отрасль, подвержены неожиданным, иногда резким изменениям. Поэтому при кредитовании клиентов необходимо учитывать отраслевой риск при любых видах деятельности. Кредитование корпоративных заемщиков не может быть вполне надежным, если не принимать в расчет отраслевой компонент при построении модели кредитоспособности. Выраженная сезонность бизнеса в той или иной отрасли, короткие и длинные бизнес - циклы, - все это вполне отчетливо влияет на платежеспособность соответствующих компаний. Выявить и проанализировать отраслевые колебания можно, если рассматривать совокупность достаточно большого числа компаний выделенной отрасли.


Стратегический риск (Strategical risk)


Стратегический риск - риск возникновения у Банка убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка (стратегическое управление), и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Банка, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Банк может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Банка.

Стратегическим риском управляет Совет Директоров и Правление Банка. Целью управления стратегическим риском является поддержание принимаемого на себя Банком риска на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными стратегическими задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков.

Согласно утвержденному стратегическому плану ТКБ БАНК ПАО стремится быть одним из самых экономически эффективных банков, обслуживающим малые и средние предприятия и связанные с ними рынки в Российской Федерации, в соответствии с международными стандартами, предоставляя разнообразные банковские услуги по всей стране, востребованные на развивающемся рынке, а также приносить значительные доходы его акционерам.

Экологический риск (Environmental risk)


Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

В Банке утверждена «Экологическая политика», разработанная в целях соблюдения экологических процедур при реализации совместных программ кредитования ЕБРР и ТКБ БАНК ПАО. В силу специфики своей деятельности, Банк не является источником поступления в окружающую среду вредных и загрязняющих веществ. Но, тем не менее, Банк стремится освещать свою деятельность в области политики по охране окружающей среды, участвовать в диалоге с заинтересованными сторонами, активно сотрудничать с научными и негосударственными организациями, участвующими в обеспечении охраны окружающей среды. Свое стремление обеспечить условия для дальнейшего сохранения окружающей среды Банк распространяет на своих клиентов и партнеров. Особое внимание уделяется клиентам – заемщикам по совместным программам кредитования с ЕБРР.

Экологический риск не выделяется как самостоятельный вид риска для управления, но обязательно учитывается при принятии решений по кредитованию клиентов.



1   2

Похожие:

Руководство Банка думает о последствиях риска и не рискует многим ради малого iconРуководство Богатого папы по приобретению финансовой свободы «Человек рождается свободным, но оказывается скованным цепями. Он думает, что является хозяином над другими людьми, но остается рабом еще в большей степени, чем они»
Оригинал: Robert Kiyosaki, “Cashflow Quadrant: Rich Dad`s Guide to Financial Freedom”
Руководство Банка думает о последствиях риска и не рискует многим ради малого iconРуководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство рмвок®)
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство рмвок®) Третье издание ©2004 Project Management Institute, Four Campus...
Руководство Банка думает о последствиях риска и не рискует многим ради малого iconРешением Совета директоров ОАО «смп банк»
Обеспечение и защита прав и интересов членов Совета директоров Банка, исполнительных органов Банка и лиц, осуществляющих контроль...
Руководство Банка думает о последствиях риска и не рискует многим ради малого iconВозраст старения Фрейд называл «возрастом покоя»
Бог», по сказанию волхвов будущий царь Иудейский Этим младенцем был наш Спаситель Иисус Христос! Но не для царствования в Иудее послал...
Руководство Банка думает о последствиях риска и не рискует многим ради малого iconАгата Кристи Ради самого дорогого Кристи Агата Ради самого дорогого Агата кристи
...
Руководство Банка думает о последствиях риска и не рискует многим ради малого iconИнфраструктура поддержки малого предпринимательства Южно-Казахстанской области
Оказание содействия в развитии субъектов малого предпринимательства, во внедрении инновационных проектов, обеспечение информационными...
Руководство Банка думает о последствиях риска и не рискует многим ради малого iconРуководство пользователя
Перед эксплуатацией сканера внимательно изучите настоящее руководство, это позволит Вам эффективно использовать прибор и предотвратить...
Руководство Банка думает о последствиях риска и не рискует многим ради малого iconТребуется предварительная электронная запись в посольство!!!
Справка о состоянии счета должна быть напечатана на бланке банка и заверена печатью и подписью сотрудника банка
Руководство Банка думает о последствиях риска и не рискует многим ради малого iconЭтапы развития малого предпринимательства в россии
Малые предприятия, располагая 3,4% стоимос­ти основных средств экономики России и 14% числа занятых, произ­водят 12% ввп и дают '/ч...
Руководство Банка думает о последствиях риска и не рискует многим ради малого iconРеестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки
Положению о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки и о требованиях к технологическим,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница