Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының




НазваниеҚазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
страница2/5
Дата конвертации14.02.2016
Размер0.54 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.nationalbank.kz/cont/publish365560_9244.doc
1   2   3   4   5
1-қосымшасына сәйкес тәуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптардың орындалуын бағалау бойынша есепті береді, ол мыналарды:

1) тәуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптардың толық тізбесін;

2) тәуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптарға сәйкес келудің (сәйкес келмеуді) дербес бағалануын;

3) тәуекелдерді басқару жүйесінде кемшіліктер анықталған жағдайда, түзетілуі тиіс кемшіліктерді, оларды жою жөніндегі іс-шараларды, жауапты адамдарды және іс-шаралар орындалуының нақты мерзімдерін көрсетіп, кемшіліктерді жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын қамтиды.

5. Баға тәуекелі, пайыздық тәуекел, қор биржасы қаржы құралдарына инвестициялаған активтер бойынша валюталық тәуекел бойынша стресс-тестинг осы Нұсқаулықтың 2-қосымшасына сәйкес тоқсанына бір реттен сирек емес есептеледі.

6. Осы Нұсқаулықтың 2-қосымшасына сәйкес ресімделген баға тәуекелі, пайыздық тәуекел, қор биржасы қаржы құралдарына инвестициялаған активтер бойынша валюталық тәуекел бойынша стресс-тестингтің нәтижесі есептік тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органға беріледі.

7. Сауда-саттықты ұйымдастыру және жүргізу бөлігінде операциялық тәуекел бойынша стресс-тестинг қор биржасының сауда жүйесін стресстік жағдайларды және сауда жүйесінің элементтері қызмет ету параметрлерін, оның ішінде жүйелік біріктіргіштерді, операциялық жүйені, деректер базасын, сауда жүйесіне авторластыру (қол жетімділік) деңгейін, пайдаланушылар санын, ақпараттар ағымын, сауда-саттық көлемін, тоқсанына бір реттен жиі емес негізгі және (немесе) қосалқы серверге жүктемені қоса алғанда, жинақтауға, құрамдауға және модельдеуге тестілеу жолымен жүргізіледі.

8. Осы Нұсқаулықтың 3-қосымшасына сәйкес ресімделген операциялық тәуекел бойынша стресс-тестинг нәтижелері уәкілетті органға есептік жарты жылдықтан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынылады.

 

 

2-тарау. Тәуекелдерді басқару жүйелерінің болуына қойылатын негізгі талаптар

 

9. Қор биржасында тәуекелдерді басқару жүйелерінің болуы қор биржасы қызметінің корпоративтік басқару жөніндегі талаптарға, лицензияланатын қызмет түрі аясында операциялар жүргізу практикасының бар болуына, қор биржасының сауда жүйесінің қызмет етуіне сәйкес келуін көздейді.

10. Қор биржасының тәуекелдерді басқару жүйесі оның қызметінің мынадай бағыттарын қамтиды:

1) қаржы құралдарымен сауда-саттық процесін ұйымдастыруды, жүргізуді және басшылық етуді;

2) қор биржасының мүшелері мен эмитенттер беретін ақпаратты жинауды, енгізуді, сақтауды және таратуды;

3) сауда-саттықты ұйымдастыру процесі кідіріссіз, үзіліссіз болуын қамтамасыз ету мақсатында, сауда жүйесіне үнемі мониторинг жүргізуді;

4) сауда-саттықты ұйымдастыру процесінде пайдаланылатын қор биржасының бағдарламалық-техникалық қамтамасыз етуіне аудитті;

5) биржалық мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыруды;

6) сауда-саттық, бағамдар, бағалар, индекстер, индекстің есептік базасы бойынша ақпаратты жинауды, енгізуді және сақтауды;

7) қор биржасының меншікті активтерін қаржы құралдарына инвестициялауды;

8) қор биржасын басқарудың ұйымдастырушылық-функционалдық құрылымын құруды және жетілдіруді;

9) ішкі рәсімдер мен құжаттарды әзірлеуді және бекітуді;

10) қор биржасының мүдделі органдары шешім қабылдау үшін қажетті ақпаратты беруді және қор биржасының органдары мен бөлімшелері арасында ақпаратпен алмасуды;

11) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында және тәуекелдерді басқару саласындағы ішкі саясатта белгіленген талаптардың сақталуына мониторингті;

12) қор биржасының мүшелерімен және трейдерлермен жұмысты ұйымдастырудың тәртібін айқындауды, оның ішінде дауды қарау мен шешу бойынша рәсімдерді анықтауды, сондай-ақ қор биржасының мүшелері мен трейдерлері өздерінің міндеттерін орындамаған жағдайда, тиісті шараларды қолдануды.

11. Тәуекелдерді басқару жүйесі мына ішкі құжаттар бар болуын көздейді, бірақ шектелмейді:

1) тәуекелдерді басқару жөніндегі қор биржасының саясаты;

2) қор биржасының меншікті активтерін инвестициялау тәртібі;

3) ішкі бақылау мен ішкі аудитті жүзеге асыру рәсімдері;

4) заңсыз жолмен алынған кірісті заңдастыруға (жылыстауға) және терроризмді қаржыландыруға бағытталған рәсімдер;

5) қор биржасында орын алған және потенциалды мүдде қақтығысын басқару рәсімі;

6) қор биржасының басшылары мен өзге қызметкерлері инсайдерлік ақпаратты қолдануларын болдырмауға бағытталған рәсімдер;

7) қаржы құралдарымен және (немесе) шетелдік валютамен жасалған мәмілелер бойынша клирингтік операцияларды жүзеге асыру тәртібі;

8) сауда жүйесінің пайдаланушыларын аккредиттеудің (сертификаттаудың) тәртібі мен талаптары;

9) қор биржасының ақпараттық саясаты;

10) техникалық қауіпсіздік бойынша нұсқаулық.

12. Қор биржасының тәуекелдерді басқару жөніндегі саясаты мыналарды айқындайды:

1) тәуекелді басқару жөніндегі қор биржасының директорлар кеңесінің, басқармасының, жауапты бөлімшесінің және басқа бөлімшелерінің тәуекелді басқару саласындағы өкілеттігі мен функционалдық міндеттемелерді, сондай-ақ осы органдар және бөлімшелер арасында ақпаратпен алмасу тәртібін;

2) қор биржасының қызметімен және оның сауда жүйесі жұмыс істеп тұруымен байланысты тәуекелдер көрсеткіштерінің сандық мәнін анықтау тәртібін қоса алғанда, тәуекелдерді сәйкестендіру мен бағалау бойынша рәсімдерді, сондай-ақ тәуекелдер көрсеткіштерінің барынша рұқсат етілген мәнін анықтау бойынша рәсімдерді;

3) қор биржасының жұмыс істеу және оның сауда жүйесі қызмет ету процесінде туындайтын тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шараларды;

4) осы тармақтың 2) тармақшасында белгіленген рәсімдердің тиімділігі мониторингінің, қор биржасының тәуекелдер көрсеткіштерінің мәні мен тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шараларды бағалаудың бірдейлігінің механизмін;

5) осы тармақтың 2) тармақшасында белгіленген рәсімдерге және осы тармақтың 3) тармақшасында белгіленген іс-шараларға сәйкес келмегенде қолданылатын іс-шаралар мониторингінің механизмін;

6) сәйкестендірілген (анықталған) тәуекелдердің мониторингі, бағалауы және бақылау бойынша рәсімдерді, оның ішінде:

қор биржасының тәуекелдерді басқару жөніндегі жауапты бөлімшесі тәуекелдерді сәйкестендіру бойынша қор биржасының басқа бөлімшелерімен бірігіп қабылдайтын іс-шаралар;

тәуекелдер туындауының жылдамдығын бағалауды, осы тәуекелдер әкелген ықпалды бұдан кейін бөлуді және тәуекелдер көрсеткіштерінің барынша рұқсат етілген мәнін белгілеуді қоса алғанда, қор биржасының тәуекелдерді басқару жөніндегі жауапты бөлімшесі жүргізетін тәуекелдерді бағалау;

тәуекелдер көрсеткіштерінің мәні мен тәуекелдер көрсеткіштерінің барынша рұқсат етілген мәнінің өзгеруіне мониторингті қоса алғанда, тәуекелдерді басқару жөніндегі жауапты бөлімше жүргізетін тәуекелдердің және тәуекелдер көрсеткіштерінің мәні мен тәуекелдер көрсеткіштерінің барынша рұқсат етілген мәні сәйкес келмеген жағдайда тәуекелдерді барынша төмендету мақсатында қолданылатын іс-шаралардың мониторингі;

зиянға әкелетін және (немесе) қор биржасының бедел және құқықтық тәуекеліне әсер ететін кез келген маңызды жағдайлар жөнінде директорлар кеңесіне дереу есептілікті беру механизмі.

13. Қор биржасының меншікті активтерін инвестициялаудың тәртібі меншікті активтер есебінен қаржы құралдарымен мәмілелерді жүзеге асырудың талаптары мен тәртібін, меншікті активтер есебінен қаржы құралдарымен мәмілелерді жүзеге асыру процесінде қолданылатын құжаттардың типтік нысандарын белгілейді және мыналар бойынша рәсімдерді сипаттауды қамтиды:

1) қор биржасының меншікті активтерін инвестициялау саясатын әзірлеу;

2) мыналарды көздейтін қор биржасының меншікті активтеріне қатысты инвестициялық шешімдерді қабылдау үшін ұсынымдар дайындау:

ұсынымдар беруге уәкілетті тұлғалар лауазымдарының тізбесін; инвестициялық портфельдің жай-күйін талдауды жүзеге асыру тәртібін;

инвестициялауды жүзеге асыру болжанатын қаржы құралдары айналымының және кірістілігінің болуын талдауды жүзеге асыру тәртібін;

инвестициялауды жүзеге асыру болжанатын қаржы құралдарымен байланысты тәуекелдерді талдауды жүзеге асыру тәртібін;

ұсынымдарды беруге маңызды факторларды талдауды жүзеге асыру тәртібін;

3) қор биржасының меншікті активтеріне қатысты инвестициялық комитет жұмысының сипаттамасы, отырыстарды өткізудің және рәсімдеудің кезеңділігі болатын инвестициялық шешімдерді қабылдау;

4) инвестициялық шешімдерді дайындау, қабылдау және орындау процесінде қор биржасының органдары мен бөлімшелері өзара әрекеттесу;

5) көмегі арқылы мәміле жасау болжанатын (осындай бар болса) делдалмен (брокермен) өзара іс-әрекет жасау (мұндай бар болған кезде) процестерінің сипаттамасы бар меншікті активтер есебінен қаржы құралдарымен мәмілелерді жасасу және олардың орындалуына бақылауды жүзеге асыру, мәмілелерді жасасуға бақылау, активтердің құрамына және қозғалысына салыстырып тексеруді жүзеге асыру, жасалған мәмілелердің ішкі есепке алуын және құжат айналымын жүргізу, сондай-ақ меншікті активтер есебінен қаржы құралдарымен мәмілелерді жасасуға бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлғалардың тізбесі;

6) қор биржасының басқармасы меншікті активтер есебінен жасалған қаржы құралдарымен операциялар жөніндегі қызметтің нәтижесі туралы есептілікті уәкілетті органға дайындау.

14. Меншікті активтер есебінен қаржы құралдарымен мәмілелерді жасасуды қамтамасыз ету мақсатында, қор биржасы мыналар кіретін, бірақ олармен шектелмейтін меншікті активтерін инвестициялау саясатын әзірлейді:

1) меншікті активтерді инвестициялаудың мақсаттары мен стратегиясы;

2) инвестициялау объектілерінің сипаттамасы мен тізбесі;

3) қаржы құралдарының түрлері және ашық валюталық позиция үлесі бойынша меншікті активтерді инвестициялау лимиттері;

4) меншікті активтер есебінен жасалатын қаржы құралдарымен мәмілелерге қатысты бекітілген талаптар мен шектеулер;

5) хеджирлеу құралдарының тізбесін және сипаттамасын көрсетумен меншікті активтерін хеджирлеу және әртараптандыру талаптары;

6) меншікті активтерді инвестициялаумен байланысты негізгі тәуекелдер туралы ақпарат.

15. Қор биржасының меншікті активтерін инвестициялаудың саясатын және оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды қор биржасының директорлар кеңесі бекітеді.

16. Ішкі аудитті және ішкі бақылауды жүзеге асыру рәсімдері:

1) ішкі аудит қызметінің құрамын, оның функцияларын, міндеттері мен өкілеттіктерін;

2) ішкі аудитті және ішкі бақылауды жүзеге асыратын қызметкерлерге қойылатын талаптарды;

3) ішкі аудит пен ішкі бақылаудың мәнін және объектін;

4) ішкі аудит қызметінің тексеру жүргізу ауқымын және жиілігін;

5) ішкі аудитті жүргізу кезінде міндетті түрде пайдаланылатын бағалау жүйесін;

6) ішкі аудитті жүргізу жоспарын жасауға қойылатын талаптарды;

7) ішкі аудит қызметінің тексеру нәтижелері туралы есепті қор биржасының директорлар кеңесіне ұсыну мерзімдерін және нысанын белгілейді.

17. Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстауға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы бағытталған рәсімдер мынаны:

1) егер операция «Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы Заңының (бұдан әрі  - Заң) 4-бабының 1-тармағында белгіленген критерийлерге жатқан жағдайда, ақшамен және өзге мүлікпен операцияларды Заңның 4-бабының 2-тармағының 19) тармақшасына сәйкес сәйкестендіру және мониторингін;

2) Заңға сәйкес қаржылық мониторингті жүзеге асыратын және заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстауға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы өзге іс-шараларды қабылдайтын мемлекеттік органға қаржылық мониторингке жататын операциялар жөніндегі мәліметтер мен ақпараттарды беруді қамтиды.

18. Қор биржасы қызметін жүзеге асыру барысында оның органдарымен және (немесе) бөлімшелері арасында туындайтын қор биржасында орын алған және потенциалды мүдделер қақтығысын басқару рәсіміне мыналар кіреді:

1) мыналарды қамтамасыз етуге бағытталған қор биржасының органдары шешім қабылдау рәсімдері:

қор биржасы органдарының мүшелері қабылдайтын шешімдердің тәуелсіздігін;

қор биржасы органдарының мүшелері қабылдайтын шешімдерге мүдделі болмауын;

қор биржасы органдары мүшелерінің және қызметкерлерінің қор биржасы органдарының отырыстарын жүргізу барысында алынған ақпаратты тұлғалардың көпшілік тобының арасында осы ақпаратты ресми жария еткенге дейін оны өзінің жеке мақсатында не үшінші тұлғалардың мүддесіне қолдануларын шектеу;

2) қор биржасы органдарының отырыстарын жүргізу қорытындысы бойынша хаттамаларды міндетті жасау мен сақтау бойынша талаптар;

3) қор биржасының бөлімшелері арасында, қор биржасының органдары мен бөлімшелері арасында, қор биржасының органдары арасында орын алған және потенциалды мүдделер қақтығысын сипаттау;

4) орын алған мүдделер қақтығысын реттеу мақсатында қор биржасы жүргізетін іс-шаралар, сондай-ақ потенциалды мүдделер қақтығысын реттеуге бағытталған алдын алу шаралары.

19. Инсайдерлік ақпаратты қор биржасының басшылары мен өзге қызметкерлері қолдануларын болдырмауға бағытталған рәсімдер мынаны қамтиды:

1) инсайдерлік ақпаратты өзінің мүддесі немесе үшінші тұлғалардың мүддесінде қолданумен мәмілелерді жасасуды болдырмауды;

2) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік және оған негізделген ақпаратты үшінші тұлғаларға беруді және тұлғалардың көпшілік тобы арасында оны таратуды болдырмауды;

3) қор биржасы қызметкерлерінің инсайдерлік ақпаратқа негізделген қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер туралы ұсынымдарды үшінші тұлғалар беру мүмкіндігін шектеуді.

20. Қор биржасының сауда жүйесінде қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша есеп беруді жүзеге асыру тәртібі мыналарды көздейтін рәсімдердің сипаттамасын қамтиды:

1) қор биржасында айналымға жіберілген қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша есептесуді ұйымдастыру мен жүзеге асыруды;

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген есептесуді жүзеге асыру үшін қажетті ақпараттарды дайындауды;

3) қор биржасының бағдарламалық-техникалық қамтамасыз етуін мәмілелер бойынша есептесуді жүргізу жүйесінде қателер мен техникалық жаңылулар болуына мониторингі және тестілеуді;

4) қор биржасының сауда жүйесінде жасалатын мәмілелер бойынша есептесуді жүзеге асыру процесінде сауда-саттық қатысушылары мен қор биржасы арасындағы мәселелерді шешудің тәртібін.

21. Қор биржасының сауда жүйесінің пайдаланушыларын аккредиттеу (сертификаттау) тәртібі мен талаптарына мыналар кіреді:

1) қор биржасының сауда жүйесінің пайдаланушыларының функционалдық міндеттеріне қарай жекелеген санаттарын айқындау;

2) қор биржасының сауда жүйесі пайдаланушыларының жекелеген санаттарының әр қайсысына аккредиттеуден (сертификаттаудан) өту талаптарын белгілеу;

3) сауда-саттық жүйесінің пайдаланушыларын қор биржасының ішкі құжаттарының талаптарына сәйкестігін тексеруді жүргізу.

22. Қор биржасының ақпараттық саясатына мыналар кіреді, бірақ онымен шектелмейді:

1) қор биржасының эмитенттермен және қор биржасы мүшелерімен, сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарымен әрекеттесу тәртібі;

2) қор биржасының беделіне әсер ете алатын ақпараттың тұрақты мониторингі бойынша талаптар;

3) қор биржасының беделіне зиян әкелетін ақпарат пайда болған және таратылған жағдайда, қажетті іс-шараларды қолдану бойынша талаптар.

23. Техникалық қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық мыналарды қамтиды:

1) өрт қауіпсіздігі бойынша негізгі талаптарды;

2) форс-мажорлық және күтпеген жағдайлар туындау жағдайында қор биржасы қызметкерлерінің іс-әрекеттерінің сипаты бар, форс-мажорлық және күтпеген жағдайлар туындау жағдайындағы іс-әрекеттер жоспарын;

3) қор биржасының қызметкерлері бағдарламалық-техникалық кешенін және өзге жабдықты пайдалану тәртібін;

4) қор биржасының үй-жайлары жабылу алдында қараудың жүйелілігі.

 

 

1   2   3   4   5

Похожие:

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының iconҚазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2011 жылғы 28 ақпан №18 Қаулысы
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу...
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының Қаулысы
Азақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының Қаулысы
Азақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының Қаулысы
Азақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының iconҚазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі мен
Республикасы Үкіметінің жанындағы Қаржы нарығын реттеу мен қадағалау мемлекеттік қызметі арасындағы бағалы қағаздар, зейнетақы қызметі...
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының iconҚазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 30 наурыздағы №60 Қаулысы
...
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Азақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Азақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының iconРеттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 27 қазандағы №223 Қаулысы
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасы (бұдан әрі Агенттік) Қаулы етеді
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының iconБағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді бағаны
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница