Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының




НазваниеҚазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
страница1/5
Дата конвертации14.02.2016
Размер0.54 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.nationalbank.kz/cont/publish365560_9244.doc
  1   2   3   4   5
Источник: ИС ПАРАГРАФ, 13.09.2012 14:57:59


Қор биржасында тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі нұсқаулықты бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының Сауда-саттықты ұйымдастырушының ұйымдық құрылымына және қор биржасының листингтік комиссиясының құрамына қойылатын талаптар туралы және Сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде жасалатын мәмілелерге қадағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын сауда-саттықты ұйымдастырушының ұйымдық құрылымының қызметін жүзеге асыру ережесін бекіту жөніндегі 2008 жылғы 28 қарашадағы № 195 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2009 жылғы 30 қарашадағы № 244 Қаулысы

 

«Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 12-бабының 14-2) тармақшасына сәйкес, сондай-ақ қор биржасының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

2010 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енгізіледі

1. Қоса беріліп отырған Қор биржасында тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі нұсқаулық бекітілсін.

2. Агенттік Басқармасының «Сауда-саттықты ұйымдастырушының ұйымдық құрылымына және қор биржасының листингтік комиссиясының құрамына қойылатын талаптар туралы және Сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде жасалатын мәмілелерге қадағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын сауда-саттықты ұйымдастырушының ұйымдық құрылымының қызметін жүзеге асыру ережесін бекіту жөніндегі» 2008 жылғы 28 қарашадағы № 195 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5495 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1-тармақта:

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«4) сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өзге органдар.»;

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«6. Директорлар кеңесі листингтік комиссияның төрағасын листингтік комиссияның мүшелері арасынан сайлайды.

Листингтік комиссиясының төрағасы мыналар:

1) қор биржасының атқарушы органының мүшелері;

2) уәкілетті органның өкілдері;

3) Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу жөніндегі уәкілетті органның өкілдері болып табылатын листингтік комиссияның мүшелері сайланбайды.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«8. Листингтік комиссияның шешімі листингтік комиссия мүшелерінің жалпы санынан үштен екісінен кем емесі оны қабылдауға дауыс берсе, ол қабылданады.

Листингтік комиссияның отырыстарына мыналар:

1) листинг, делистинг немесе бағалы қағаздар тізімінің санатын ауыстыру жөніндегі мәселесі қаралатын бағалы қағаз эмитентінің қызметкерлері немесе қаржы кеңесшісінің, осы эмитентке қызмет көрсететін маркет-мейкердің немесе андеррайтердің қызметкерлері;

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаларға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылатын листингтік комиссияның мүшелері қатыспайды.»;

мынадай мазмұндағы 15-1, 15-2, 15-3, 15-4-тармақтармен толықтырылсын:

«15-1. Меншікті активтер есебінен қаржы құралдарымен мәмілелер жасасу бойынша инвестициялық шешім қабылдау үшін қор биржасы құрамы үш адамнан кем емес инвестициялық комитетті құрады.

15-2. Инвестициялық комитеттің құрамына мыналар кіреді:

1) қор биржасының атқарушы органының мүшелері;

2) тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын қор биржасы бөлімшесінің басшысы;

3) қор биржасының өзге қызметкерлері.

15-3. Инвестициялық комитеттің құрамы қор биржасының директорлар кеңесінің шешімімен бекітіледі.

15-4. Инвестициялық комитеттің қызметінің тәртібі қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленеді.»;

16-тармақта:

4) тармақшада «.» деген тыныс белгісі «;» деген тыныс белгісімен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 5) және 6) тармақшалармен толықтырылсын:

«5) тәуекелдерді сәйкестендіру, бағалау және оларға мониторинг жүргізу;

6) ішкі аудит және бақылау.».

3. Қаулының 2010 жылғы 01 сәуірден бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармағын қоспағанда, осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

4. Қор биржасы 2010 жылғы 01 сәуірге дейінгі мерзімде:

1) қор биржасының қызметінің, оның органдарының, құрылымдық бөлімшелерінің және қызметкерлерінің қызметінің талаптары мен тәртібін реттейтін, қор биржасының директорлар кеңесі бекіткен, осы қаулымен бекітілген Қор биржасында тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес келтірілген қор биржасының ішкі құжаттарын Агенттікке берсін;

2) қолданып жүрген бағдарламалық-техникалық қамтамасыз етуді осы қаулымен бекітілген Қор биржасында тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес келтірсін.

5. Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаменті (М.Ж.Хаджиева):

1) Заң департаментімен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеу шараларын қолға алсын;

2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастан он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, сауда-саттықты ұйымдастырушыларға және «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігіне мәлімет үшін жеткізсін.

6. Агенттік Төрайымының Қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

7. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө.Алдамбергенге жүктелсін.

 

 

Төрайым

Е. Бахмутова

 

Қазақстан Республикасы

Қаржы нарығын және қаржы

ұйымдарын реттеу мен қадағалау

агенттігі Басқармасының

2009 жылғы 30 қарашадағы

244 қаулысымен бекітілді

 

 

Қор биржасында тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі нұсқаулық

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер

 

1. Қор биржасы тәуекелдерді басқару жүйесін қалыптастыруына қойылатын талаптарды белгілеу осы Нұсқаулықтың мақсаты болып табылады.

2. Қор биржасының Директорлар кеңесі тәуекелдерді басқару жүйесін осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес келуін қамтамасыз етеді және қор биржасының органдары, бөлімшелері және қызметкерлері тәуекелдерді басқару саласында өз міндеттерін орындау үшін жағдай жасайды.

3. Осы Нұсқаулықта мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) баға тәуекелі - қаржы құралдарының нарықтық құнына әсер ететін, қаржы нарықтарындағы жағдайлар өзгерген жағдайда туындайтын, қор биржасының меншікті активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдарының құны өзгеруі салдарынан болатын шығыстардың (шығындардың) пайда болу тәуекелі;

2) бедел тәуекелі - жағымсыз қоғамдық пікір немесе қор биржасына деген сенімнің төмендеуі салдарынан шығыстардың (шығындардың) туындау тәуекелі;

3) бэк-тестинг - қор биржасы бойынша тарихи деректерді пайдалану арқылы және есептелген нәтижелерді көрсетілген операцияларды жасаудың ағымдағы (нақты) нәтижелерімен салыстыра отырып тәуекелдерді өлшеу рәсімдерінің тиімділігін тексеру әдістері;

4) валюталық тәуекел - қор биржасы қызметін жүзеге асырған кезде шетел валюталары бағамдарының өзгеруімен байланысты шығыстардың (шығындардың) пайда болу тәуекелі. Шығыстардың (шығындардың) қауіптілігі валюталар бойынша позицияларды құнының мәнінде асыра бағалаудан туындайды;

5) корпоративтік басқару - қор биржасының тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, оның акционерлерінің құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталған және акционерлерге қор биржасының қызметіне тиімді бақылау мен мониторинг жасауға мүмкіндігін беретін, қор биржасының жоғарғы органы, басқару органы, атқарушы органы және өзге де органдары арасындағы өзара қарым-қатынастар кешені ретінде сипатталатын, қор биржасын стратегиялық және тактикалық басқару жүйесі;

6) кредиттік тәуекел - своптар, опциондар, форвардтар және кредиттік тәуекелге ұшырайтын өзге қаржы құралдары бойынша серіктес міндеттемелерін орындамауына байланысты және осы бағалы қағаздар мен өзге қаржы құралдары есеп айырысуды реттеу кезеңінде туындайтын шығындар кіретін, бағалы қағазды шығару талаптарымен белгіленген мерзімде бағалы қағаздың ұстаушысына тиесілі негізгі борыш пен сыйақыны эмитенттің төлемеуі салдарынан шығыстардың (шығындардың) туындау тәуекелі;

7) құқықтық тәуекел - қор биржасы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзу, оның ішінде қор биржасының ішкі құжаттары уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес келмеу, қор биржасының қызмет практикасы оның ішкі құжаттарына сәйкес келмеу, ал Қазақстан Республикасының резиденттері еместеріне қатысты - басқа мемлекеттердің заңнамасының талаптарын бұзу салдарынан шығыстар (шығындау) туындау тәуекелі;

8) меншікті активтерді инвестициялау саясаты - инвестициялау объектілерінің тізбесін, қор биржасының меншікті активтеріне қатысты инвестициялық қызметтің мақсатын, стратегияларын, талаптарын және шектеулерін, меншікті активтерді хеджирлеу және әртараптандыру талаптарын белгілейтін құжат;

9) операциялық тәуекел - ішкі процестерді жүзеге асыруда қызметкерлер тарабынан жол берілген кемшіліктердің немесе қателіктердің, сауда және өзге ақпараттық және коммуникациялық жүйелер мен технологиялар жұмыс істеп тұру нәтижесінде, сондай-ақ сыртқы оқиғалардың салдарынан шығыстар (шығындар) пайда болу тәуекелі;

10) өтімділікті жоғалту тәуекелі - қор биржасы өз міндеттемелерін ықтимал орындамауына не уақтылы орындамауына байланысты тәуекел. Бағалы қағаздардың активтер ретінде өтімділігін жоғалту тәуекелі олардың төмен шығысымен және қолайлы бағалар бойынша тез сатылу мүмкіндігімен анықталады;

11) «stop-loss» лимиттері - меншікті активтер есебінен сатып алынған қаржы құралдары операциялары бойынша залалдың шекті түрде жол берілетін деңгейі;

12) стресс-тестинг - қор биржасының қаржылық жай-күйіне қор биржасының қызметіне әсер етуі мүмкін болатын ерекше, бірақ ықтимал оқиғалардың нақты әсер етуін өлшеу әдістері;

13) стресстік жағдайлар - сауда-саттықты жүзеге асыру процесінде қор биржасының сауда жүйесінің жұмысында шамадан артық жұмыс істеу, жаңылу, қателіктермен және (немесе) өзге ақаулардың пайда болуынан күтпеген жағдайлар;

14) «take profit» лимиттері - меншікті активтер есебінен сатып алынған қаржы құралдарымен операциялар бойынша кірістердің шекті рұқсат етілген деңгейі бойынша лимиттерді белгілеу саясаты;

15) тәуекелдерді басқару жүйесі - төрт негізгі элемент: тәуекелді бағалау, тәуекелді өлшеу, тәуекелді бақылау және тәуекел мониторингі кіретін процесс;

16) уәкілетті орган - қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

17) ішкі аудит қызметі - Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына сәйкес құрылған қор биржасының бөлімшесі;

18) ішкі бақылау жүйесі - қор биржасы рентабельдіктің ұзақ мерзімді мақсаттарын іске асыруын және Қазақстан Республикасының заңнамасын, қор биржасының саясатын, ішкі ережелер мен рәсімдерді сақтауға, шығындар тәуекелін немесе қор биржасының бедел тәуекелін төмендетуге ықпал ететін қаржылық және басқару есептіліктің сенімді жүйесін ұстап тұруды қамтамасыз ететін ішкі бақылаудың рәсімдері мен саясатының жиынтығын білдіретін тәуекелдерді басқару жүйесінің бөлігі;

19) ішкі құжаттар - қор биржасы, оның органдары, бөлімшелері мен қызметкерлері қызметінің талаптары мен тәртібін реттейтін құжаттар.

4. Қор биржасы жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 1 шілдесінен кешіктірмей уәкілетті органға осы Нұсқаулықтың
  1   2   3   4   5

Похожие:

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының iconҚазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2011 жылғы 28 ақпан №18 Қаулысы
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу...
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының Қаулысы
Азақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының Қаулысы
Азақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының Қаулысы
Азақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының iconҚазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі мен
Республикасы Үкіметінің жанындағы Қаржы нарығын реттеу мен қадағалау мемлекеттік қызметі арасындағы бағалы қағаздар, зейнетақы қызметі...
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының iconҚазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 30 наурыздағы №60 Қаулысы
...
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Азақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Азақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының iconРеттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 27 қазандағы №223 Қаулысы
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасы (бұдан әрі Агенттік) Қаулы етеді
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының iconБағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді бағаны
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница