Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы




НазваниеЗейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы
страница4/8
Дата конвертации14.02.2016
Размер0.87 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.enpf.kz/download/2136/Қaulysy.doc
1   2   3   4   5   6   7   8

 

Зейнетақы активтерін инвестициялық

басқару жөніндегі қызметті жүзеге

асыру ережесінің 3-қосымшасы

 

Қаржы құралдарымен операциялар жүргізуге

қойылатын талаптар

 



Талаптың атауы

Талаптардың критерииі

1.

Директорлар кеңесі мәмілелерді басқарудың ішкі саясатын және баға тәуекелін бекітті.

Мәмілелерді басқарудың ішкі саясаты мыналарды реттейді:

Ұйым (Қор) активтерінің (міндеттемелерінің) құрылымына байланысты өтімділік шығыны тәуекелін айқындауды;

Ұйым (Қор) активтерінің (міндеттемелерінің) құрылымымен байланысты валюта тәуекелін айқындауды;

туынды қаржы құралдарының операцияларына тән тәуекелдерді айқындауды;

Ұйым (Қор) рыноктық тәуекелін өлшеу кезінде пайдаланылатын модельдерді;

тәуекелдерді басқару бөлімшесінің директорлар кеңесімен басқармаға рынок тәуекелі бойынша Ұйымның (Қордың) позициялары туралы есепті ұсынуының кезеңділігін;

қаржы рыногы жағдайымен байланысты баға тәуекелін айқындауды;

тәуекелдердің басқа түрлерін айқындауды реттейді.

2.

Инвестициялық талдау бөлімшесі өтімділік шығыны тәуекел, валюталық тәуекел мониторингін жүзеге асырады

Инвестициялық талдау бөлімшесі:

активтерді және міндеттемелерді басқару мәселелерін қарастырады;

тәуекелдерді басқару бөлімшесімен өзара іс-қимыл жасайды;

өтімділік шығыны тәуекелін, қаржы құралдарымен операциялар жөніндегі валюталық тәуекелдерді бақылайды;

Ұйым (Қор) позициясы бойынша басқарманы және директорлар кеңесін Ұйымның (Қордың) өтімділіктің жоғалу тәуекелі бойынша, валюталық тәуекел бойынша, сатып алу/сату операцияларының түрлері және динамикасының позициялары бойынша хабардар етіп отырады;

сатып алынатын қаржы құралдарының кірістілігінің жарамды деңгейі бойынша ұсынымдар береді.

3.

Директорлар кеңесі фронт- және бэк-офистердің функционалды міндеттерін бөлуге негізделген, нақты айтқанда мәмілені жүзеге асыратын фронт-офиспен аталған операциялардың есебін көрсетумен айналысатын бэк-офис арасындағы қосарлы бақылау саясатын бекітті.

Қосарланған бақылау жүйесі:

фронт- және бэк-офистерді бөлуді; бэк-офистің фронт-офистің операцияларының жай-күйін уақтылы тексеру мүмкіндігін;

қосарланған бақылау жүйесі қатысушылар арасындағы ықтимал келісімдерді шектеу шараларын;

тәуекелдер мониторингі мен кастодиан қызметін жүзеге асыратын фронтпен бэк-офистерде және бөлімшелердегі қызметтік міндеттерді бір ғана тұлғаның қатар орындауына тыйым салуды қарастырады.

4.

Ұйымның (Қордың) автоматтандырылған жүйесі (қаржы құралдарының портфелін басқару, операцияларды қамтамасыз ету, шоттарды өңдеу және есеп айырысуларды жүргізу, тәуекелдерді басқару) бар

Ұйымда (Қорда) мәмілелерді қамтамасыз етудің техникалық жүйесі бар.

Ұйымның (Қордың) тәуекелдерді басқаруға қажетті ақпаратты жинау жөніндегі жүйесі бар.

Ұйым (Қор) ақша және қаржы құралдары бойынша есептеулерді жүргізу үшін техникалық жүйесі бар.

Ішкі аудит және сыртқы аудиторлар қызметі Ұйымның (Қордың) тәуекелдерді басқару бөлімшесіне бухгалтерлік есеп берумен есептілікті жүргізуге жауапты бөлімшелер ұсынған мәліметтердің нақтылығын тексереді.

5.

Ұйым (Қор) нақты уақыт режимінде тәуекелдерді бақылауды қамтамасыз ететін қаржы құралдарымен операциялар жөніндегі тәуекелдерді басқару жүйесі бар

Ұйым (Қор) қаржы құралдарымен операцияларды өңдеуді жүргізеді.

Ұйым (Қор) кірістерді/шығыстарды және баға тәуекеліне ұшырауға бейім активтермен міндеттемелерді қадағалайды және олардың құнына күн сайынғы бағалау жүргізеді.

6.

Ұйым (Қор) жиі-жиі әлуетті рыноктық тәуекелді, сондай-ақ қаржы құралдарына ағымдағы рынок құнының бағасын ескерілген кірістер/шығыстарды бағалайды

Ұйымның (Қордың) қаржы құралының рыноктық құнының болмаған жағдайда қаржылық есеп беру жағдайында, қаржылық есеп берудің халықаралық стандартына сәйкес осы қаржы құралының құнсыздануына тест жүргізді.

Ұйым (Қор) әрбір операциялық күн ішінде қаржы құралдарымен жасалатын кірістерді/шығыстарды бағалауды тұрақты жүргізеді.

Тәуекелдерді басқару бөлімшесі Ұйымның (Қордың) қаржы құралдары бойынша әділ құнын айқындаудың дұрыстығына мониторинг жүзеге асырады.

Ұйымның (Қордың) директорлар кеңесі баға тәуекелін ескере отырып қаржы құралдарының құнын айқындау рәсімдерін бекітті.

Ұйым (Қор) қаржы құралының құнын бағалауды тәуекелді бағалау моделінің және ағымдағы бағаларды рыноктық бағаға келтіру негізінде жүргізеді, сонымен бірге стресс-тестинг (stress-testing) және бэк-тестинг (back-testing) өткізеді.

Ұйым (Қор) тәуекелді бағалау нәтижелерін және қаржы құралдарымен операцияларды жасауға шешім қабылдау барысында тұрақты стресс-тестингтерді пайдаланады.

7.

Директорлар кеңесі қаржы құралдары мен операциялар бойынша жиынтық лимитті белгіледі, басқарма-жекелеген қаржы құралдары бойынша лимиттерді, сондай-ақ "stop-loss" ережесі бойынша халықаралық практикада қабылданған лимиттерді белгіледі

Директорлар кеңесі жиі-жиі жиынтық лимитті айқындайды.

Жұмыс күні ішінде мәмілелерді жүзеге асыратын Ұйымның (Қордың) бөлімшелері Ұйымның (Қордың) басқармасына қаржы құралдары бойынша Ұйымның (Қордың) позицияларын ұсынады.

Директорлар кеңесі қаржы құралдары бойынша лимиттерді айқындау рәсімдерін және "stop-loss" лимиттерін анықтау ережесін белгілейді.

8.

Басқарма әрбір қаржы құралдары бойынша тәуекелдерді басқару рәсімдерін бекітті.

Басқарма шетел валюталарының әрбір түрлерімен барлық валюталар бойынша спот, форвард, своп операцияларының халықаралық практикасында қабылданған позициялар бойынша лимиттерді белгілейді;

Тәуекелдерді басқару бөлімшесі активтермен міндеттемелерді өтеу мерзімдерінің күн сайынғы кестесін хеджирлеу құралдарын өтеу мерзімдерін басқару үшін пайдаланады.

басқарма қаржы құралдары үшін "stор-loss" лимиттерінің диапазонын белгілейді;

ішкі аудит қызметі "stор-loss" лимиттерін айқындау ережелерін банктің дұрыс қолдануын тексереді.

9.

Директорлар кеңесі баға тәуекелі, оның ішінде қаржы құралдарына рынокпен қаржы рыногы өтімділігінің мөлшерін ескере отырып бөлу бойынша позицияны айқындау жөніндегі шешімдерді қабылдау саясатын бекітті.

Тәуекелдерді басқару бөлімшесі қаржы құралдары бойынша лимиттердің теңбе-теңдігіне, яғни қаржы құралдарының рыногымен қаржы құралдары өтімділігінің ауқымымен динамикасына сәйкес талдау жүргізеді.

 

10.

Директорлар кеңесі инвестициялық саясатты бекітті.

Директорлар кеңесі инвестициялық саясатты бекітті, ол:

инвестициялау мақсатын, инвестициялау операцияларын, сондай-ақ инвестициялаудың жоспарларымен лимиттерін бекіту жөніндегі өкілеттіктерді;

құпия ақпаратты пайдалану арқылы жүргізілетін операцияларға рұқсат бермеу мақсатында кредиттеу функцияларынан инвестициялық операциялар жүргізу функцияларын бөлу рәсімдерін;

қаржы құралдарының түрлері, инвестициялық қызмет мақсаттары бойынша инвестициялық критерийлерді айқындайды.

11.

Тәуекелдерді басқару бөлімшесі тоқсанына кемінде бір рет нәтижелері басқармаға тоқсанына кемінде бір рет, директорлар кеңесіне жарты жылда кемінде бір рет нәтижелері кезең-кезеңмен ұсынылатын, инвестициялардың көлемін талдайды.

Басқарма Ұйымның (Қордың) инвестициялық операцияларының күнделікті мониторингінің рәсімдерін бекітті;

инвестициялар портфелі бойынша кірістер/шығыстар туралы есеп пен бірге мониторинг нәтижелері Ұйымның (Қордың) басқарма мен директорлар кеңесіне ай сайын ұсынылады;

тәуекелдерді басқару бөлімшесі қаржы құралдарының, эмитенттің түрі, айналыс мерзімдері, валюта түрлері және инвестициялау мақсаттары бойынша банктің инвестициялық портфеліне мониторингті жүзеге асырады.

12.

Басқарма инвестициялар портфелін құрылымдау рәсімдерін орта және ұзақ мерзімді перспективада инвестициялық тиімділіктің тұрақты көрсеткіштерін ұстап тұратындай етіп бекітті.

Құрылымдау рәсімдері:

айына кемінде бір рет рыноктық құны бойынша инвестициялар портфеліне қайта бағалау жүргізуді;

жарты жылда кемінде бір рет әрбір есепті кезең үшін қаражаттарды, кірістерді/шығыстарды тарту құнын ескере отырып, инвестициялардың қаржы нәтижелеріне бағалау жүргізуді қарастырады.

13.

Директорлар кеңесі қаржы құралдарын сатып алу/сатудан болған шамадан тыс шығыстарды ескерту және көрсетілген саясатты банктің сақтауын бақылауды жүзеге асыру жөніндегі саясатты бекітті.

Ұйым (Қор) олардың рыноктық құнының динамикасын ескере отырып, қаржы құралдары мен жасалған операциялардан болған кірістердің/шығыстардың өзгерістеріне талдау жүргізеді.

14.

Функциясына зейнетақы активтеріне қатысты инвестициялық шешімді қабылдау кіретін инвестициялық кеңес/комитет ақша ағыны кестесінің және активтермен міндеттемелерді өтеу мерзімдері кестесінің көмегімен тиісті ақшаларға бақылау жасайды

 

 

 

Функциясына зейнетақы активтеріне қатысты инвестициялық шешімді қабылдау жататын Инвестициялық кеңес/комитет құрамына кем дегенде сәйкесінше санаттағы біліктілік куәліктеріне ие үш адам кіреді.

Осы кеңес/комитет құрамына тәуекелдерді басқару жөніндегі бөлімше қызметкері кіруі тиіс.

Функциясына зейнетақы активтеріне қатысты инвестициялық шешімді қабылдау жататын Инвестициялық кеңес/комитет:

Өтеу мерзімі бойынша кірістілік деңгейін, VАR үлгісі және басқа пайдаланылатын әдістемені ескере отырып, айқындалады:

тәуекелдер көрсеткіштерінің мониторингін жүргізеді;

ақша ағынының кестесін жасайды және таяудағы гэп-позиция өтімділігінің мониторингін жүргізеді;

валюта бағамдарының өзгеруіне талдау жасау үшін қосымша жүйесі бар;

валюта бағамдарының өзгеруіне сезімталдықты анықтау үшін валюта құралдары құнына бағалау жүргізілетін ашық валюта позициясымен модельдер талданады;

қаржы құралдары мен операциялар бойынша шектен тыс шығыстарды болдырмау жөнінде шұғыл операцияларды, оның ішінде қаржы құралдары рыногында бағаның күрт өзгеруімен байланысты операцияларды айқындайды (stop-loss).

15.

Функциясына зейнетақы активтеріне қатысты инвестициялық шешімді қабылдау кіретін бөлімше лимиттерді белгілеу арқылы қолма-қол ақша бойынша гэп-позицияны бақылайды

Басқарма өтімді активтерді мобилизациялау мүмкіндігін ескере отырып, жоғары өтімді активтер бойынша гэп-позицияға лимиттерді белгілейді.

Активтер мен міндеттемелерді басқару бөлімшесі тұрақты түрде Ұйымның (Қордың) өтімді активтерді мобилизациялау мүмкіндігін ескере отырып, қолма-қол ақша жөніндегі гэп-позициялар бойынша лимиттерге шолу жасайды

16.

Ұйым (Қор) өтімділік шығыны тәуекелін сондай-ақ бағалы қағаздарға инвестициялау барысында кредиттік тәуекелді ұстау қажеттілігін ескере отырып,

Күн сайынғы операцияларды жасайды

Ұйым (Қор) тұрақты түрде шетел валютасындағы міндеттемелерді өтеуге қажетті шетел валютасындағы өтімді активтерді қалыптастыруға қабілеттілік мониторингін жүргізеді.

17.

Функциясына зейнетақы активтеріне қатысты инвестициялық шешімді қабылдау кіретін бөлімшеде пайыздық тәуекелдерді бағалау үшін деректерді жинау және талдау жүйесі бар

Функциясына зейнетақы активтеріне қатысты инвестициялық шешімді қабылдау жататын бөлімше:

проценттік тәуекелді, проценттік тәуекелдің негізгі дерек көздеріне (өтеу мерзіміндегі айырмашылықтар, заем капиталы рыногының мөлшерлемелері, құрастырма опциондар) мониторинг жүргізеді.

Активтерді және міндеттемелерді басқару бөлімшесі валюталық бағамды өзгертуін жан-жақты талдау үшін қосымша жүйесі бар.

Директорлар кеңесі валюталық бағамның өзгеру талдамасына сәйкес валюталық позициялар бойынша шешімдерді қабылдау саясатын бекітті.

18.

Функциясына зейнетақы активтеріне қатысты инвестициялық шешімді қабылдау кіретін бөлімше және тәуекелдерді басқару бөлімшесі Ұйымның (Қордың) капиталы мен кірістерімен салыстырғанда тәуекелдер сандық қатынаста шамадан тыс болған жағдайларда тәуекелдің төмендеуі бойынша шараларды қабылдайды.

Тәуекелдерді басқару бөлімшесі:

әртүрлі талдама әдістерді пайдалану арқылы тәуекелдерді кешенді басқаруды;

проценттік сезімталдықты бағалауды, тәуекел құнын бағалау жүргізетін гэпті талдауды, модельді талдауды;

проценттік тәуекелді хеджирлеу рәсімдерін, оның ішінде туынды қаржы құралдарымен немесе басқа рыноктық операциялардың көмегімен жүргізеді.

гэп бойынша лимиттерді және тәуекелдер бойынша меншікті капиталдың бірдейлігін ескере отырып, проценттік тәуекелді белгілейді.

19.

Директорлар кеңесі валюта тәуекелінің сандық қатынаста меншікті капитал мен банк кірістерінің мөлшерінен асып түсетін жағдайларында тәуекелдің төмендеуі жөніндегі саясатты бекітті.

Тәуекелдерді басқару бөлімшесі жарты жылда кемінде бір рет стресс-тестинг жүргізеді және тәуекелді қабылдау және тәуекелге бақылау кезінде стратегиялық шешімдер қабылдауда олардың нәтижелерін пайдаланады;

Ұйым (Қор) активтерді және міндеттемелерді басқару саясатына сәйкес туынды құралдармен немесе басқа рыноктық операциялар мен мәмілелердің көмегі арқылы валюта тәуекелін теңбе-тең және уақтылы хеджирлеу рәсімдерін пайдаланады;

Директорлар кеңесі ашық валюта позициялары бойынша лимиттерді және валюталық нетто-позицияларды белгілейді.
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы iconЗейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы
Азақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Зейнетақы активтерін инвестициялық...
Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
Зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті лицензиялау ережесін бекіту туралы
Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
Зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті лицензиялау Ережесін бекіту туралы
Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы iconҚадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін реттеуді жетілдіру мақсатында,...
Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы iconЖинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы
Азақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы №76 Қаулысы
Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері,...
Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
Сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде жасалатын мәмілелерге қадағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын сауда-саттықты...
Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы iconЖәне жеке инвестордың нарыққа шығуының мәні бар ма?
Клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлерді-дилерлерді қоса нарықтың кәсіби қатысушылары, тіркеушілер және кастодиан-банктер....
Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы iconНациональный Банк Республики Казахстан
Бағалы қағаздар нарығының субъектісіне және (немесе) ірі қатысушы белгілерін иеленуші тұлғаға, зейнетақы активтерін инвестициялық...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница