Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН




НазваниеҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
страница6/7
Дата конвертации11.02.2016
Размер1.12 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.afn.kz/attachments/70/68/publish68-989660816..doc
1   2   3   4   5   6   7
10-тарау. Тәуекелдерді басқару жүйелерін қолдау үшін пайдаланылатын бағдарламалық-техникалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар


85. Қордың (Ұйымның) қызметінің мынадай түрлері автоматтандырылуы тиіс:

1) бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті жасау;

2) зейнетақы активтерінің есебінен инвестициялық портфельді басқару (қаржы құралдарымен операциялар жүргізу, жүргізілген операциялар бойынша есеп айырысуларжы жүзеге асыру, инвестициялау лимиттерін бақылау, ішкі есеп жүйесінің журналдарын жүргізу);

3) тәуекелдерді басқару жүйесінің жұмыс істеуіне қажетті ақпараттарды жинау;

4) нақты уақыт режиміндегі тәуекелдерді бақылау мүмкіндігін қамтамасыз ету арқылы инвестициялық портфель ұшыраған тәуекелдерді басқару.

86. Қордың (Ұйымның) ақпараттық қамтамасыз ету бөлімшесі нақты жүйелік проблемаларды есепке алуды жүргізеді, оларды ескерумен проблемалардың қайталап пайда болуының алдын алу мақсатында мынадай іс-шараларды өткізу арқылы қауіпсіздік шараларын әзірлеу бойынша шұғыл шаралар қолданылады:

1) техникалық проблемаларды есепке алу парағын толтыру және ол бойынша есептілікті жүргізу;

2) проблемалардың туындау себептерін қадағалау, ол туралы ақпараттық жүйенің дайындаушысына хабардар ету және олардың қайтадан туындауын алдын ала ескерту үшін түзету шараларын қабылдау;

3) автоматтандырылған деректер базасының жұмыс істеуін қамтамасыз ететін техникалық кешендерді тоқсанында кем дегенде бір рет тексеру жүргізу;

4) автоматтандырылған деректер базасын басқару терминалдарын пайдаланушыларға мониторинг жасауды және оларды бірегейлендіруді, оның ішінде пайдаланушының қызметтік міндеттеріне олардың сәйкес келу мәніне жүргізілген операциялардың түрлерін және көлемін бақылауды жүзеге асыру.

Жинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа 1-қосымша


Тәуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын талаптардың орындалуын бағалау бойынша есеп

«____________________________________»

(ұйымның атауы)

«_____» жыл

 



Нұсқаулықтың тиісті абзацының, тармақшасының, тармағының нұсқауы


Талапқа сәйкестігін бағалау

Анықталған кемшіліктер

Кемшіліктерді жою бойынша қажетті іс-шаралар, жауапты тұлғалар мен іс-шаралардың орындалу мерзімі

Жауапты орындаушылар

1

 

 

 

 

 

 

Тәуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын талаптардың сәйкестігін бағалау: _____


Кестені толтыруға түсініктеме:

Тәуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын талаптардың сәйкестігін бағалау мынадай белгілердің үш балдық жүйесі бойынша жүзеге асыру қажет: талапқа сай, ішінара талапқа сай, талапқа сай емес.

1. «талапқа сай» бағалау ұйымның тәуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын талаптардың белгілерін қандай да бір маңызды кемшіліктерсіз орындауы кезінде шығарылады.

2. «ішінара талапқа сай» бағалау ұйымның тәуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын талаптардың белгілерін қандай да бір елеулі кемшіліктерсіз орындауы кезінде шығарылады.

3. «талапқа сай емес» бағалау ұйыммен тәуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын талаптардың белгілерін орындамаған кезде шығарылады.

4. Егер тәуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын жеке талаптар ұйымға қатысты қолданылмайтын жағдайда, осы белгілерге талаптардың сәйкестігі жүзеге асырылмайды және тиісті жазбамен «қолданылмайды» белгіленеді.


Ұйымның бірінші басшысы (не оның орнындағы тұлға)

            ________________   ______________

                     қолы күні

 

Тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын ұйымның басшысы

            ________________   ______________

                     қолы                      күні

 

Ішкі аудит қызметінің басшысы

            ________________   ______________

                     қолы                      күні

 


Жинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа 2-қосымша


1- форма


Баға тәуекелі бойынша стресс-тестинг


Қаржы құралдарының санаты

Қаржы құралының ағымдағы құны (теңгемен)

Қаржы құралының ағымдағы құнының төмендеу сценарийі

Таңдалған сценарий бойынша шығын

(теңгемен)

0%-5%

5%-10%

10%-20%

20%-30%

Более 30%

1

2

3

4

5

6

7

8









































































































































































Барлығы шығын





1-бағандағы нарықтың бағасы бар қаржы құралдары көрсетіледі. Бұл ретте қаржы құралдары қаржы құралдарының түрлері бойынша және экономика секторы бойынга топтастырылады.

3, 4, 5, 6, 7-бағандардағы қаржы құралдарының әр санаты бойынша тек бір жорамалданған сценарий таңдалады.


Таңдалған сценарийдің қысқаша негіздемесі:


Қордың (Ұйымның) бірінші басшысы (не оның орнындағы тұлға)

            ________________   ______________

                     қолы                      күні


2-форма


Баға тәуекелі бойынша стресс-тестинг


Борыштық бағалы қағазды өтеуге дейінгі мерзім

Қаржы құралының ағымдағы құны

Купонды сыйақы пайыздық ставкасының төмендеу сценарийі

Таңдалған сценарий бойынша шығын

(теңгемен)

0%-2%

2%-4%

4%-6%

более 6%




1

2

3

4

5

6

7

6 айдан кем емес



















6-12 ай



















12-18 ай



















18-24 ай



















24 айдан аса



















Борыштық бағалы қағазды өтеуге дейінгі мерзім





3, 4, 5, 6-бағандардағы бір санаттың қаржы құралдары бірнеше сценарийлерге ұшырауы мүмкін.


Таңдалған сценарийдің қысқаша негіздемесі:


Қордың (Ұйымның) бірінші басшысы (не оның орнындағы тұлға)

            ________________   ______________

                     қолы                      күні


3-форма


Валюталық тәуекел бойынша стресс-тестинг


Шетел валютасы

Осы шетел валютасына номинирленген қаржы құралдарының ағымдағы құны

(теңгемен)

Шетел валютасына қатысты теңгені нығайту сценарийі

Таңдалған сценарий бойынша шығын

(теңгемен)

1%-3%

3%-5%

5%-7%

7%-13%

13%-20%

Более 20%













































































































Барлығы шығын



1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 маусымдағы Заңының 56-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы...
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
Республикасындағы кредиттік бюро және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы” Қазақстан Республикасының Заңын іс жүзіне асыру мақсатында...
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
Республикасының Заңының 89-бабының 1-тармағына сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бағалы қағаздар рыногын одан әрі дамыту мақсатында...
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
Екінші деңгейдегі банктердің қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы...
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан республикасының Қаржы рыногын
«Почта туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабын іске асыру мақсатында, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын...
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан Республикасының қаржылық тұрақтылығы және қаржы нарығын дамыту жөніндегі кеңес (бұдан әрі – Кеңес) Қазақстан Республикасының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және қаржы секторын тиімді дамыту мәселелері бойынша ведомствоаралық үйлестіруді жүзеге асыру үшін құрылады
Республикасының қаржылық тұрақтылығы және қаржы нарығын дамыту жөніндегі кеңес туралы
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН icon«Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі құрған банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға қаржы агенттігі мәртебесін беру» мемлекеттік қызметтерінің регламенті
Мекенжайында орналасқан Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының Қаулысы
Азақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының Қаулысы
Азақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының Қаулысы
Азақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница