Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН




НазваниеҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
страница4/7
Дата конвертации11.02.2016
Размер1.12 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.afn.kz/attachments/70/68/publish68-989660816..doc
1   2   3   4   5   6   7
6-тарау. Инвестициялық комитеттің қызметін ұйымдастыруға қойылатын талаптар


46. Қордың (Ұйымның) инвестициялық комитеті зейнетақы активтеріне қатысты инвестициялық шешімдер қабылдауды жүзеге асырады, оның құрамына мыналар кіреді:

1) Қордың (Ұйымның) басшы қызметкерлері;

2) Қордың (Ұйымның) тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшесінің басшысы;

3) егер Қор зейнетақы активтерін Ұйымға инвестициялық басқаруға табыстаған жағдайда Қордың өкілі;

4) Қордың (Ұйымның) өзге де қызметкерлері.

47. Қордың не Ұйымның инвестициялық комитеті Қордың меншікті активтері Ұйымға инвестициялық басқаруға табысталған жағдайда Қордың меншікті активтеріне қатысты инвестициялық шешімдер қабылдауды жүзеге асырады.

Ұйымның инвестициялық комитеті Ұйымның меншікті активтеріне қатысты инвестициялық шешімдер қабылдауды жүзеге асырады.

Қордың (Ұйымның) меншікті активтеріне қатысты инвестициялық шешімдер қабылдайтын инвестициялық комитеттің құрамына:

1) Қордың (Ұйымның) басшы қызметкерлері;

2) Қордың (Ұйымның) тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшесінің басшысы;

3) егер Қордың меншікті активтері Ұйымға инвестициялық басқаруға табысталған жағдайда Қордың өкілі;

4) Қордың (Ұйымның) бас бухгалтері не Қордың (Ұйымның) есепке алу және жоспарлау функцияларын жүзеге асыратын бөлімшелерге жетекшілік ететін басшы қызметкері;

5) Қордың (Ұйымның) өзге де қызметкерлері.

48. Осы Нұсқаулықтың 46 және 47-тармақтарында белгіленген талаптарға сәйкес келетін Қордың (Ұйымның) инвестициялық комитетінің Қордың (Ұйымның) зейнетақы және (немесе) меншікті активтеріне қатысты инвестициялық шешімдер қабылдау жөніндегі функцияларды қоса атқаруына жол беріледі.

49. Инвестициялық комитет отырысының өткізілу қорытындылары бойынша міндетті түрде мыналарды көрсетумен хаттама жасалады:

отырыста қаралатын мәселелер тізбесін;

инвестициялық шешімді қабылдау үшін инвестициялық комитетке ұсынылған құжаттар тізбесін;

қаржы құралдарының атауын, сондай-ақ олармен мәмілелер жасау талаптарын көрсетумен осы отырыста қабылданған инвестициялық шешімдердің параметрлерін;

отырыста қаралатын әрбір мәселе бойынша дауыс беру қорытындыларын;

инвестициялық комитет мүшелерінің негіздемелері және күтілетін тиімділігі бар пікірлерін, оның ішінде олардың қабылданған шешіммен келіспеушілігі және ерекше пікір болған жағдайда.

50. Хаттамаға инвестициялық комитеттің отырысқа қатысып отырған барлық мүшелері қол қояды және ол инвестициялық комитет қабылданған шешімдермен бірге сақталады.

51. Қаржы құралдарымен жасалатын бір және сондай-ақ бірнеше мәмілелерге қатысты инвестициялық шешім қабылдануы мүмкін.

52. Қаржы құралдарымен мәміле жасау үшін инвестициялық шешімде:

1) инвестициялық шешімнің қабылданған күні және нөмірі;

2) инвестициялық шешім қабылдауға негіздеме болған ұсынымның берілген күні және нөмірі;

3) жасалуы тиіс мәміленің түрі;

4) мәміле жасалуы тиіс қаржы құралын сәйкестендіргіш;

5) жасалуы тиіс мәміленің көлемі, бағасы және сомасы (көлемінің, бағасының және сомасының диапазоны);

6) мәміле жасау мерзімдері;

7) мәміле жасау болжанатын нарықтың типіне сілтеме (алғашқы немесе қайтара, ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған, халықаралық нарықтар);

8) көмегі арқылы мәміле жасау болжанатын делдалдың (брокердің) атауы (мұндай бар болған кезде);

9) зейнетақы активтері есебінен мәміле жасау болжанатын Қордың атауы (зейнетақы активтері есебінен инвестициялық шешімдер үшін), не инвестициялық шешімнің Қордың (Ұйымның) меншікті активтеріне қатысты қабылданатынына сілтеме;

10) инвестициялық комитет мүшелерінің біреуінде инвестициялық шешімнің қабылдануына (қабылданбауына) қатысты ерекше пікірінің болуына сілтеме;

11) инвестициялық шешімді қабылдаған тұлғалардың атқаратын лауазымдарын көрсетумен қойған қолдары болады.

53. Хеджирлеу құралдарымен мәміле жасау үшін инвестициялық шешім осы Нұсқаулықтың 52-тармағының 1) – 3), 7) – 11) тармақшаларындағы көрсетілген мәліметтермен қатар мынадай мәліметтерден тұрады:

1) хеджирлеу құралын оның түрін, жасалу мерзімін, көлемін, құнын (сыйлықақысын) көрсете отырып, хеджирлеу операциясының жасалуы жоспарланатын нарықты және осы құралдың басқа да сипаттамаларын (талаптарын) жан-жақты сипатталуы;

2) осы хеджирлеу құралын қолданудан күтілетін нәтижелер;

3) хеджирлеу объектісі тәуекелін (базистік активінің) оның түрін (пайыздық, баға, валюталық және тағы басқалар), сондай-ақ оның бағалау әдісін көрсете отырып бағалау;

4) қажетті деректемелері (ұлттық бірегейлендіру нөмірі, саны, құны, көлемі, валютасы) көрсетілген хеджирлеу объектісі;

5) осы операцияны жасау арқылы хеджирлеу объектісі бойынша ықтимал шығындардың (алынбаған кіріс) мөлшерін төмендетуге алып келетінін растайтын есеп айырысу.

54. Қабылданған инвестициялық шешімді орындау қаржы құралдарымен мәмілелерді жасауды жүзеге асыратын Қорға (Ұйымға), немесе Қормен (Ұйыммен) жасалған шарт негізінде қаржы құралдарымен мәмілелерді жасау бойынша қызмет көрсететін ұйымға беріледі.




7-тарау. Қордың (Ұйымның) инвестициялық қызметі барысында тәуекелдерге мониторинг жүргізуді ұйымдастыруға қойылатын талаптар




55. Тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын Қордың (Ұйымның) бөлімшесі Қордың (Ұйымның) қызметіне тұрақты мониторинг жүргізуді іске асырады, тұрақты негізде тәуекелдерді бағалауды жүргізеді және тәуекелдердің деңгейін төмендету жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қатысады, атап айтқанда:

1) тәуекелдерді талдау мен бағалауға қажетті ақпараттарды жинау барысын ұйымдастырады;

2) методологияны әзірлейді және жетілдіреді және тәуекелдерді талдау мен бағалау процесін ұйымдастырады;

3) тәуекелдерді басқару әдістерін, оның ішінде зейнетақы және (немесе) меншікті активтер есебінен сатып алынған қаржы құралдарын хеджирлеу принциптерін әзірлейді;

4) тәуекелдердің деңгейін төмендету жөніндегі іс-шараларды жоспарлайды және ұйымдастырады;

5) тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралардың орындалуын бақылайды;

6) талдау жүргізеді:

Қордың (Ұйымның) баланстық есептеріне, сондай-ақ меншікті және (немесе) зейнетақы активтер бойынша кіріс пен шығындарына;

өтімділіктің төмендеуіне, қаржы құралдарына бағаның өзгеруіне;

меншікті және (немесе) зейнетақы активтерінің есебінен құрылған инвестициялық портфельге байланысты тәуекелдер деңгейінің өзгеруіне;

меншікті және (немесе) зейнетақы активтеріне мынадай факторлардың тиімділігі мен өтімділігінің ықпал етуін болжайды:

ел тәуекелі;

валюталық тәуекел;

қаржы құралдарын мерзімінен бұрын өтеу тәуекелі;

эмитент рейтингінің өзгеру тәуекелі;

7) әлеуетті және ықтимал тәуекелдерді ұсынатын ішкі және сыртқы экономикалық факторларды бірегейлендіреді және талдайды, олардың Қордың (Ұйымның) қаржы көрсеткішіне әсерінің деңгейін бағалайды;

8) Қордың (Ұйымның) жауапты бөлімшелерінің тәуекелдерді жүргізілетін операциялардың түрлері бойынша, белгіленген лимиттерді қаржы құралдарының операциялары бойынша, шығындардың жол берілетін барынша жоғары мөлшері, «stop-loss», «take-profit» лимиттерін, гэп-позицияға лимиттерді және уәкілетті орган белгілеген инвестициялық портфельді әртараптандыру бойынша нормаларды үлестіру саясатын орындауын бақылайды.

56. Қордың (Ұйымның) жауапты бөлімшелері инвестициялық қызметтің, инвестициялық портфель бойынша кіріс/шығыстардың нәтижелеріне мониторинг жүргізуді жүзеге асыру мақсатында мынадай іс-әрекеттерді іске асырады:

1) зейнетақы және (немесе) меншікті активтердің есебінен сатып алынған қаржы құралдарын есептеуге жауапты Қордың (Ұйымның) бөлімшелері:

күн сайын зейнетақы және (немесе) меншікті активтердің есебінен инвестициялық қызметтің нәтижесінде алынған кірістер мен шығындарды есептеуді, және де тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшеге тиісті мәліметтерді беруді жүзеге асырады;

қаржы құралының нарықтық құны болмаған жағдайда қаржылық есеп берудің халықаралық стандартына сәйкес қаржы құралының құнсыздануына жүргізілген тестің нәтижелерін қолданады;

2) тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімше қаржы құралдары бойынша әділ бағаны анықтау дұрыстығына мониторинг жүргізуді іске асырады.

57. Тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімше мыналар арқылы инвестициялық портфельдің өтімділігіне мониторинг жүргізеді:

1) сатып алуға ұсынылатын хеджирлеу құралдарын өтеу мерзімі бойынша қорытынды жасау үшін күн сайынғы активтер мен міндеттемелерді өтеу мерзімдерінің кестесін пайдалану;

2) сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне сезімтал активтер мен міндеттемелер жөніндегі дюрация көрсеткіштерінің тұрақты мониторингін жүргізу;

3) қаржы құралдарымен операциялар бойынша валюта тәуекелін, өтімділікті жоғалту тәуекелін қадағалау;

4) валюта бағамының өзгерістеріне сезімталдықты анықтау үшін валюта құралдарының құнын бағалау жүргізілетін ашық валюта позицияларына немесе модульдеріне талдау жүргізу;

5) валюта бағамдарының өзгеруін талдау үшін қосалқы жүйелерді пайдалану.

Тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімше инвестициялық комитетті динамикадағы валюта тәуекеліне өтімділікті жоғалту тәуекелі жөніндегі позиция бойынша және сатып алу (сату) операцияларының түрлері бойынша хабардар етеді, және де активтер мен міндеттемелерді басқару саясатына сәйкес туынды қаржы құралдарының көмегі арқылы валюта тәуекелін хеджирлеу құралдарын пайдалануды, не белгіленген лимиттердің мөлшерін өзгертуді бастайды.

58. Тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімше ақша ағынын және активтер мен міндеттемелерді өтеу мерзімдерін бақылауды мыналар арқылы жүргізеді:

ақша ағыны гарфигінің және активтер мен міндеттемелерді өтеу мерзімдері графигінің көмегі арқылы қажетті ақшаны бақылау;

VAR моделіне енгізілетін рұқсат етулерді ескере отырып, өтеу мерзімдері бойынша кірістілік деңгейін анықтау;

өтімділіктің гэп-позициясына мониторинг жүргізу.

59. Тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімше пайыздық тәуекелдерді бағалауға арналған деректерді жинау мен талдау жүйесіне ие және пайыздық тәуекелдің, пайыздық тәуекелдің негізгі көздерінің (өтеу мерзімдеріндегі ерекшеліктер, заем капиталының нарықтық ставкасы, кіріктірме опциондар) мониторингін жүргізуді жүзеге асырады.

60. Тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімше:

1) тәуекел бағасы моделінің және ағымдағы бағаны нарықтық бағаға келтіру негізінде қаржы құралдарының құнын бағалауды жүргізеді, оның ішінде осы Нұсқаулыққа 2-қосымшаның 1-формасына сәйкес баға тәуекелі жөніндегі стресс-тестинг жүргізуді іске асырады;

2) бэк-тестинг өткізеді, атап айтқанда Қор (Ұйым) жөніндегі тарихи деректерді пайдалану және стресс-тестингті жүргізу нәтижесінде есептелген қорытындыларды қаржы құралдарымен жасалынған операциялардың ағымдағы (нақты) нәтижелерінің қорытырдыларымен салыстыру арқылы тәуекелдерді өлшеу рәсімдерінің тиімділігін тексеруді жүзеге асырады;

3) қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға қатысты инвестициялық шешімдерді қабылдау кезінде стресс-тестингтер мен бэк-тестингтердің нәтижелерін директорлар кеңесіне және тәуекелді бағалау нәтижелерін және тұрақты стресс-тестингтерді пайдаланатын инвестициялық комитетке береді.

61. Шарт қатынастарын, Қазақстан Республикасының заңнамалық талаптарын және Қордың (Ұйымның) ішкі саясаттарын сақтау мониторингін қамтамасыз ету мынадай іс-әрекеттерді жүргізу арқылы жүзеге асырылады:

1) тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімше тұрақты негізде жауапты бөлімшелердің уәкілетті орган белгілеген әртараптандыру нормаларын орындауын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы және зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасымен белгіленген пруденциалдық нормативтер мәндерінің сақталуын бақылайды;

2) құқықтық қамтамасыз ету қызметін жүзеге асыратын бөлімше:

Қордың (Ұйымның) қызметі шарт қатынастарына, Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ оның ішінде қаржы құралдарымен операция жүргізуге қатысты Қордың (Ұйымның) ішкі ережелері мен рәсімдеріне қойылатын талаптар сәйкестігіне бақылау жүргізеді;

қызметкерлер құрамын Қордың (Ұйымның) қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасымен, және де Қордың (Ұйымның) ішкі құжаттарымен тұрақты негізде таныстыруды іске асырады;

Қордың (Ұйымның) қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының  нормативтік құқықтық актілерін сақтауға байланысты қосымша елеулі тәуекелдердің пайда болу мүмкіндігін бағалауды жүргізеді.

62. сауда бөлімшесі ұсынатын ақпараттарды қосқанда, зейнетақы және (немесе) меншікті активтер мен тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшелер қарсы әріптестің қаржы есептілігін, құқық белгілеуші құжаттарын, қарсы әріптестің қабылданған міндеттемелерді орындау қабілеттілігіне әсер ететін басқа да мәліметтерді қолдану арқылы тұрақты негізде талдау және мониторинг өткізеді, контрсеріктестердің қызметі туралы жағымсыз мәлімет табылған жағдайда Қордың (Ұйымның) басқармасына және Қордың (Ұйымның) инвестициялық комитетіне есеп дайындайды.

63. Қордың (Ұйымның) зейнетақы және (немесе) меншікті активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын бөлімшесі тұрақты негізде эмитенттің қаржылық жай-күйінің, эмитенттің қаржы құралдарының құнына ықпал ететін ақпараттың пайда болуына немесе олардың өз міндеттемелерін орындау мүмкіндігіне мониторинг жүргізеді. Ақпарат инвестициялық комитетке тоқсанда кем дегенде бір рет беріледі.


1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 маусымдағы Заңының 56-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы...
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
Республикасындағы кредиттік бюро және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы” Қазақстан Республикасының Заңын іс жүзіне асыру мақсатында...
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
Республикасының Заңының 89-бабының 1-тармағына сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бағалы қағаздар рыногын одан әрі дамыту мақсатында...
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
Екінші деңгейдегі банктердің қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы...
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан республикасының Қаржы рыногын
«Почта туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабын іске асыру мақсатында, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын...
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан Республикасының қаржылық тұрақтылығы және қаржы нарығын дамыту жөніндегі кеңес (бұдан әрі – Кеңес) Қазақстан Республикасының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және қаржы секторын тиімді дамыту мәселелері бойынша ведомствоаралық үйлестіруді жүзеге асыру үшін құрылады
Республикасының қаржылық тұрақтылығы және қаржы нарығын дамыту жөніндегі кеңес туралы
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН icon«Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі құрған банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға қаржы агенттігі мәртебесін беру» мемлекеттік қызметтерінің регламенті
Мекенжайында орналасқан Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының Қаулысы
Азақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының Қаулысы
Азақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының Қаулысы
Азақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница