Қазақстан республикасының Қаржы рыногын




НазваниеҚазақстан республикасының Қаржы рыногын
страница1/6
Дата конвертации10.02.2016
Размер0.68 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.afn.kz/attachments/cont/publish627810_5918.doc
  1   2   3   4   5   6


ҚРӘМ № 4730 12.06.2007ж.тіркелді


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ РЫНОГЫН

ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫ РЕТТЕУ МЕН

ҚАДАҒАЛАУ ЖӨНІНДЕГІ АГЕНТТІГІ


БАСҚАРМАСЫНЫҢ

ҚАУЛЫСЫ

Алматы қаласы 2007 жылғы 30 сәуір № 129


Бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары үшін тәуекелдерді басқару жүйелерінің болуына қойылатын талаптарды белгілеу туралы


«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне миноритарлық инвесторлардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 19 ақпандағы Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулыда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) әртараптандыру - ұйымның активтерін Қазақстан Республикасының заңнамаларымен рұқсат берілген әр түрлі қаржы құралдарына олардың құндылығы төмендеу тәуекелін азайту мақсатында орналастыру;

2) баға тәуекелі - қаржы құралдарының нарықтық құнына әсер ететін, қаржы рыноктарындағы жағдай өзгерген жағдайда туындайтын қаржы құралдарының құны өзгеруі салдарынан болатын шығындардың пайда болу тәуекелі;

3) бэк-офис – негізгі функциясы қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелерді орындау, фронт-офистен алынған бастапқы құжаттар негізінде қосалқы есепте жасалған операцияларды тіркеу, Ұйымның қаржы құралдарын мен ақшасын есепке алу болып табылатын Ұйымның бөлімшесі;

4) бэк-тестинг – Ұйым бойынша тарихи деректерді пайдалана және есептелген нәтижелерді көрсетілген операцияларды жасаудың ағымдағы (нақты) нәтижелерімен салыстыра отырып тәуекелдерді өлшеу рәсімдерінің тиімділігін тексеру әдісі;

5) валюталық тәуекел - Ұйым өз қызметін жүзеге асырған кезде шетел валюталары бағамдарының өзгеруімен байланысты шығындардың пайда болу тәуекелі. Шығындардың қауіптілігі құндылық түріндегі валюталар бойынша позицияларды қайта бағалаудан туындайды;

6) гэп - сыйақы ставканың өзгерісіне ұшыраған немесе белгілі бір мерзім ішінде өтеуге жататын ұйымның активтері мен міндеттемелерінің көлемін салыстыру негізінде пайыз тәуекелін және өтімділікті жоғалту тәуекелін өлшеу әдістері;

7) елдің (трансферт) тәуекелі - шет мемлекеттің немесе шет мемлекет резидентінің төлем қабілетсіздігі немесе қаржы тәуекелдеріне қатыссыз себептермен Ұйымның алдында міндеттемелер бойынша жауап беру ниетінің болмауы салдарынан болған шығындардың туындау тәуекелі;

8) клиент – бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушысының қызмет көрсетуін пайдаланатын немесе пайдалануға ниеттенген тұлға;

9) клиенттің активтері (брокерлер үшін) – клиенттің меншігіндегі клиенттің тапсырмасы бойынша, оның есебінен және мүддесінде брокермен мәміле жасасуға арналған қаржы рыногы активтерінің және өзге мүліктің жиынтығы

10) клиенттің активтері (инвестициялық портфельді басқарушылар үшін) – инвестициялық портфельді басқарушының басқаруындағы активтердің және өзге мүліктің жиынтығы;

11) кредиттік тәуекел - бағалы қағаз (облигациялар, мемлекеттік міндеттемелер және басқалар) шығару талаптарымен белгіленген мерзімде, сондай-ақ артықшылықты акциялар бойынша (дивиденд төлеу жөніндегі белгіленген міндеттемелерге қатысты) кредиторға (инвесторға) тиесілі негізгі борыш пен сыйақыны заемшының (эмитенттің) төлемеуі салдарынан шығындардың туындау тәуекелі. Кредиттік тәуекелге сондай-ақ своптар, опциондар бойынша және есеп айырысуларды реттеу кезеңінде бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді әріптестің орындамауына байланысты туындайтын залал тәуекелі кіреді;

12) құқықтық тәуекел - Ұйымның Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарын бұзуы не Ұйым тәжірибесінің оның ішкі құжаттарына сәйкес келмеуі, ал Қазақстан Республикасы резидент еместеріне қатысты басқа мемлекеттер заңдарының талаптарын бұзуы салдарынан шығындар туындаған тәуекелі;

13) операция тәуекелі - ұйымның ішкі бақылау ұйымына қойылатын талаптарды бұзуы (сақтамауы) салдарынан шығындардың туындау тәуекелі. Операция тәуекеліне, сондай-ақ операция (компьютер) жүйелеріндегі елеулі іркілістердің туындауына байланысты тәуекелдер, белгіленген лимиттердің асып кетуі, бағалы қағаздармен немесе бэк-офис жұмысы барысында операторлардың қателерімен операциялар жасаған кездегі алаяқтық жатады;

14) өтімділікті жоғалту тәуекелі - Ұйымның өз міндеттемелерін орындамауы не уақтылы орындамауына байланысты тәуекел. Активтер сияқты бағалы қағаздар өтімділігін жоғалту тәуекелі олардың төмен шығасылармен және қолайлы бағалар бойынша тез сатылу қабілеттілігімен айқындалады;

15) пайыздық тәуекел - сыйақы ставкаларының қолайсыз өзгеруі салдарынан шығындар туындаған тәуекелі, оның ішінде:

орналастырған активтер мен тартылған міндеттемелерді (белгіленген сыйақы ставкалары кезінде) қайтару және өтеу мерзімдерінің сәйкес келмеуінен шығындар туындаған тәуекелі;

өзге тең жағдайларда ұқсас баға сипаты бар құралдардың бірқатары бойынша алынатын және төленетін сыйақыны есептеу және түзетудің түрлі әдістерін қолдануға байланысты негізгі тәуекел;

16) рыноктық тәуекел - қаржы рыноктарының қолайсыз қозғалыстарымен байланысты шығындардың туындау тәуекелі. Рыноктық тәуекелдің макроэкономикалық табиғаты бар, яғни қаржы жүйесінің макроэкономикалық көрсеткіштері рыноктық тәуекелдің көздері болып табылады;

17) тәуекелдерді басқару жүйесі - төрт негізгі элемент: тәуекелді бағалау, тәуекелді өлшеу, тәуекелді бақылау және тәуекел мониторингі кіретін процесс;

18) уәкілетті орган – қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалауын жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

19) Ұйым – ұғымдары «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі Заңында анықталған брокерлер, дилерлер және инвестициялық портфельді басқарушылар;

20) стресс-тестинг - Ұйымның қызметіне әсер етуі мүмкін айрықша, бірақ ықтимал оқиғалардың Ұйымның қаржылық жай-күйіне әлуетті әсер етуін өлшеу әдісі;

21) фронт-офис - негізгі функциясы қаржы құралдарымен мәмілелер жасау болып табылатын Ұйымның бөлімшесі

22) ішкі бақылау жүйесі – Ұйыммен рентабельділіктің ұзақ мерзімді мақсаттарын жүзеге асыруын және Қазақстан Республикасының заңнамасын және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерін, Ұйымның саясатын, ішкі ережелер мен рәсімдерді, Ұйымның беделін сақтауға немесе шығындар тәуекелін төмендетуге мүмкіндік туғызатын қаржылық және басқару есептілігінің сенімді жүйесін қолдауын қамтамасыз ететін ішкі бақылау рәсімдері мен саясаттардың жиынтығы болып табылатын тәуекелдерді басқару жүйесінің элементі;

23) «stop-loss» - лимиттерді белгілеу саясаты, қаржы құралдарымен жасалатын операциялар бойынша залалдың шекті түрде жол берілетін деңгейі;

2. Тәуекелдерді басқару жүйесі Ұйымдар үшін мыналар бойынша талаптардың сақтауын көздейді:

1) тәуекелдерді басқару жүйесін осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес ұйымдастыру;

2) қаржы құралдарымен операцияларды осы қаулының 2- қосымшасына сәйкес жүргізу тәжірибесі;

3) ақпараттық жүйелердің және басқарушы ақпарат жүйелерінің осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес жұмыс істеуі.

3. Тәуекелдерді басқару жүйесі Ұйымның осы қаулының 1-3 қосымшаларында көрсетілген талаптарға сәйкес болуымен қамтамасыз етіледі.

4. Ұйым орындауға міндетті негізгі талаптардың критерийлері осы қаулының 4-қосымшасында айқындалған.

5. Ұйым орындауға міндетті қосымша талаптардың критерийлері осы қаулының 5-қосымшасында айқындалған.

6. Жыл сайын, есепті жылдан кейін келетін жылдың 1 шілдесінен кешіктірмей Ұйым уәкілетті органға осы қаулыда белгіленген талаптарды орындауын бағалау бойынша өзінің есебін ұсынады. Бұл есепке мыналар кіреді:

1) тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына талаптардың және талаптар критерийлерінің толық тізбесі;

2) тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына әрбір талабына және талап критерийіне Ұйымның сәйкестілігін (сәйкес еместігін) бағалауы, оның ішінде Ұйымның көрсетілген талаптарға сәйкестілігін жан-жақты анықтайтын бағалауы;

3) Ұйымның тәуекелдерді басқару жүйесіндегі кемшіліктері, оның ішінде тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына талаптар және талаптар критерийлері бойынша кемшіліктер;

4) тәуекелдерді басқару жүйесіндегі кемшіліктерді жою бойынша қажетті іс-шаралар.

7. Брокерлік, дилерлік қызметтерді және инвестициялық портфельді басқару бойынша қызметтерді жүзеге асыратын Ұйымдар мына мерзімдерге:

1) 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін осы қаулының 4-қосымшасында анықталған талаптардың негізгі критерийлерін орындауын қамтамасыз етсін;

2) 2010 жылғы 1 қаңтарға дейін осы қаулының 5 қосымшасында анықталған талаптардың қосымша критерийлерін орындауын қамтамасыз етсін.

8. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

9. Осы қаулы жинақтаушы зейнетақы қорларына, зейнетақы активтерін басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға және екінші деңгейдегі банктерге таралмайды.

10. Стратегия және талдау Департаменті (Бөбеев М.С.):

1) Заң департаментімен (М.Б. Байсынов) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;

2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызметін жүзеге асыратын ұйымдарға, «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.

11. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлімі осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

12. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Ғ.Н. Өзбековке жүктелсін.



  Төраға

А.Дунаев
  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Қазақстан республикасының Қаржы рыногын iconҚазақстан республикасының Қаржы рыногын
«Почта туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабын іске асыру мақсатында, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын...
Қазақстан республикасының Қаржы рыногын iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
Республикасының Заңының 89-бабының 1-тармағына сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бағалы қағаздар рыногын одан әрі дамыту мақсатында...
Қазақстан республикасының Қаржы рыногын iconИнвестициялық портфельді басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру
«Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы», "Инвестициялық қорлар туралы" Қазақстан Республикасының...
Қазақстан республикасының Қаржы рыногын iconҚазақстан республикасының Қаржы рыногын
Жинақтаушы зейнетақы қорлары үшін тәуекелдерді басқару жүйелерінің болуына қойылатын талаптарды белгілеу туралы
Қазақстан республикасының Қаржы рыногын iconҚазақстан республикасының Қаржы рыногын
Кредиттік серіктестіктерге арналған пруденциалдық нормативтерді, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептердіңнысандарын және...
Қазақстан республикасының Қаржы рыногын iconҚазақстан республикасының Қаржы рыногын
Банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, жинақтаушы зейнетақы қорларының тарату комиссияларының қызметіне бақылауды...
Қазақстан республикасының Қаржы рыногын iconҚазақстан республикасының Қаржы рыногын
Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту...
Қазақстан республикасының Қаржы рыногын iconЖинақтаушы зейнетақы қорларындағы салымшылардың (алушылардың) жеке
Азақстан Республикасының Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі
Қазақстан республикасының Қаржы рыногын iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
Республикасындағы кредиттік бюро және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы” Қазақстан Республикасының Заңын іс жүзіне асыру мақсатында...
Қазақстан республикасының Қаржы рыногын iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 маусымдағы Заңының 56-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница