Жинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы




НазваниеЖинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы
страница7/9
Дата конвертации10.02.2016
Размер1.02 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.nationalbank.kz/cont/publish870363_9127.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9
қаулыда, № 181 қаулыда, № 189 қаулыда және № 215 қаулыда белгіленген пруденциалдық нормативтердің мәніне ықпалын көрсете отырып, осы эмитенттің қаржы құралдарының түрлері бойынша, директорлар кеңесі бекіткен қаржы құралдарымен операцияларды жасауға бөлінген лимиттер шегіндегі, сондай-ақ № 180 қаулыда, № 181 қаулыда, № 189 қаулыда және № 215 қаулыда белгіленген лимиттер шегіндегі лимиттер - тоқсанына кем дегенде бір рет;

«stop - loss» және «take - profit» лимиттері - айына кем дегенде бір рет;

тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімше жүргізетін талдау негізінде гэп-позициялар лимиттері тоқсанына - кем дегенде бір рет алады;

3) Қордың (Ұйымның) тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшесінен:

белгіленген лимиттерді сақтау (пайдалану) туралы ақпаратты - Қордың (Ұйымның) ішкі құжаттарында белгіленген нысан бойынша апта сайынғы негізде;

Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес стресс-тестинг нәтижелері- екі ай сайын;

зейнетақы және меншікті активтер бойынша шығындардың жол берілетін барынша жоғары мөлшерін сақтау (пайдалану) туралы ақпаратты - Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес апта сайынғы негізде;

зейнетақы және меншікті активтер бойынша белгіленген «stop - loss» және «take - profit» лимиттерін сақтау (пайдалану) туралы ақпаратты - осы Қағидалардың 11-қосымшасына сәйкес апта сайынғы негізде;

кредиттік, пайыздық, валюта, қор тәуекелдеріне ұшырағыштығы туралы, зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдердің түрлері және (немесе) меншікті активтердің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфель бойынша өтімділікті жоғалту тәуекелі жөніндегі қорытындыны - ай сайынғы негізде;

қарсы әріптестердің қызметі туралы жағымсыз ақпарат анықталғаны жөніндегі есепті анықталуына қарай алады;

4) қаржы құралдарымен мәмілелерді жасауды жүзеге асыратын бөлімшеден - инвестициялық шешімдерді орындау туралы ақпаратты - апта сайынғы негізде алады.

4. Ішкі аудит қызметі Қордың (Ұйымның) барлық бөлімшелерінен, филиалдарынан, өкілдіктерінен, инвестициялық комитетінен және қызметкерлерінен өз қызметтерін ішкі аудит қызметінің сұратуларында көрсетілген мерзімде жүзеге асыруға қажетті кез келген құжаттарды және ақпаратты алады.

5. Қордың (Ұйымның) тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшесі өз функцияларын жүзеге асыру үшін Қордың (Ұйымның) барлық бөлімшелерінен және қызметкерлерінен өз қызметтерін тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшелердің сұратуларында көрсетілген мерзімде өз функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті құжаттар мен ақпаратты алады, сондай-ақ тұрақты негізде:

1) инвестиция портфелінің құрылымын талдауға жауапты бөлімшеден:

белгіленген лимиттерді сақтау (пайдалану) туралы ақпаратты - Қордың (Ұйымның) ішкі құжаттарында белгіленген нысан бойынша күн сайынғы негізде;

зейнетақы және меншікті активтер бойынша шығындардың жол берілетін барынша жоғары мөлшерін сақтау (пайдалану) туралы ақпаратты -Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес апта сайынғы негізде;

зейнетақы және меншікті активтер бойынша белгіленген «stop - loss» және «take - profit» лимиттерін сақтау (пайдалану) туралы ақпаратты - Қағидалардың 11-қосымшасына сәйкес апта сайынғы негізде;

2) Қордың (Ұйымның) зейнетақы және (немесе) меншікті активтерді инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын бөлімшесінен:

Қордың (Ұйымның) инвестициялық қызметті жүзеге асыруы кезінде пайдаланылатын ақпараттың талдау қорытындылары туралы жиынтық есеп - тоқсанда кем дегенде бір рет;

зейнетақы активтері есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдердің түрлері және (немесе) меншікті активтер есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфель бойынша кредиттік, пайыздық, валюталық және қаржы тәуекелдеріне ұшырағыштығы туралы қорытындыны дайындауға қажетті мәліметтер;

3) Қордың (Ұйымның) зейнетақы және (немесе) меншікті активтердің есебінен сатып алынған қаржы құралдарын есептеуге жауапты бөлімшелерінен:

тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті;

портфельдің құрылымы туралы ақпаратты - күн сайынғы негізде;

зейнетақы және (немесе) меншікті активтердің есебінен инвестициялық қызметтің нәтижесінде алынған кірістер мен шығындарды күн сайынғы есептеу.

6. Қордың (Ұйымның) бөлімшелері арасындағы ақпараттық алмасу Қордың (Ұйымның) ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

7. Қор және Қордың өз зейнетақы және (немесе) меншікті активтерін инвестициялық басқаруға берген Ұйым екеуі арасындағы ақпарат алмасуы зейнетақы және (немесе) меншікті активтерді инвестициялық басқару жөніндегі шартқа сәйкес жүзеге асырылады.

 

Жинақтаушы зейнетақы қорлары

және зейнетақы активтерін

инвестициялық басқаруды

жүзеге асыратын ұйымдар үшін

тәуекелдерді басқару және

ішкі бақылау жүйелерін

қалыптастыру қағидаларына

7-қосымша

 

 

Инвестициялық комитеттің қызметін ұйымдастыру

 

1. Зейнетақы активтеріне қатысты инвестициялық шешімдер қабылдауды құрамына мыналар:

1) Қордың (Ұйымның) басшы қызметкерлері;

2) Қордың (Ұйымның) тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшесінің басшысы;

3) егер Қор зейнетақы активтерін Ұйымның инвестициялық басқаруына берген жағдайда, Қордың өкілі;

4) Қорға (Ұйымға) қатысы бойынша үлестес заңды тұлғалардың бір уақытта басшы қызметкерлері не ірі акционерлері болып табылмайтын Қордың (Ұйымның) қызметкерлері кіретін Қордың (Ұйымның) инвестициялық комитеті жүзеге асырады.

2. Қордың меншікті активтері Ұйымның инвестициялық басқаруына берілген жағдайда, Қордың меншікті активтеріне қатысты инвестициялық шешімдер қабылдауды Қордың не Ұйымның инвестициялық комитеті жүзеге асырады.

Ұйымның инвестициялық комитеті Ұйымның меншікті активтеріне қатысты инвестициялық шешімдер қабылдауды жүзеге асырады.

Қордың (Ұйымның) меншікті активтеріне қатысты инвестициялық шешімдер қабылдайтын инвестициялық комитеттің құрамына:

1) Қордың (Ұйымның) басшы қызметкерлері;

2) Қордың (Ұйымның) тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшесінің басшысы;

3) егер Қордың меншікті активтері Ұйымның инвестициялық басқаруына берілген жағдайда, Қордың өкілі;

4) Қордың (Ұйымның) бас бухгалтері не Қордың (Ұйымның) есепке алу және жоспарлау функцияларын жүзеге асыратын бөлімшелерге жетекшілік ететін басшы қызметкері;

5) Қорға (Ұйымға) қатысы бойынша үлестес заңды тұлғалардың бір уақытта басшы қызметкерлері не ірі акционерлері болып табылмайтын Қордың (Ұйымның) қызметкерлері кіреді.

3. Инвестициялық комитет мүшелерінің кемінде жартысы Қордың (Ұйымның) басшы қызметкерлерінің оларды тағайындауға (сайлауға) Комитеттің келісімін алған Қордың (Ұйымның) басшы қызметкерлері болып табылуы тиіс.

4. Қордың (Ұйымның) инвестициялық комитеті Қағидалардың осы қосымшасының 2 және 3-тармақтарында белгіленген талаптарға сәйкес келетін Қордың (Ұйымның) зейнетақы және (немесе) меншікті активтеріне қатысты инвестициялық шешімдер қабылдау жөніндегі функцияларды қоса атқарылады.

5. Инвестициялық комитет отырысын өткізу қорытындылары бойынша міндетті түрде мыналарды:

отырыста қаралатын мәселелер тізбесін;

инвестициялық шешімді қабылдау үшін инвестициялық комитетке ұсынылған құжаттар тізбесін;

қаржы құралдарының атауын, сондай-ақ олармен мәмілелерді жасау талаптарын көрсете отырып, осы отырыста қабылданған инвестициялық шешімдердің өлшемдерін;

отырыста қаралатын әрбір мәселе бойынша дауыс беру қорытындыларын;

инвестициялық комитет мүшелерінің негіздемелері бар пікірлерін, соның ішінде олардың қабылданған шешіммен келіспеуін және қабылданған инвестициялық шешімнен өзгеше (шешім қабылдау кезінде білдірілген) пікірдің болуын;

Қағидалардың 4-қосымшасының 15-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген жағдайлардың туындағаны туралы мәліметтерді көрсете отырып, хаттама жасалады.

6. Хаттамаға инвестициялық комитеттің отырысқа қатысып отырған барлық мүшелері қол қояды және ол инвестициялық комитет қабылдаған инвестициялық шешімдермен бірге сақталады.

7. Қаржы құралдарымен жасалатын бір және сол сияқты бірнеше мәмілелерге қатысты инвестициялық шешім қабылданады.

8. Қаржы құралдарымен мәміле жасау үшін инвестициялық шешімде:

1) инвестициялық шешімнің қабылданған күні және нөмірі;

2) инвестициялық шешім қабылдауға негіз болған ұсынымның берілген күні және нөмірі;

3) жасалуы тиіс мәміле түрі;

4) зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің түрі туралы мәлімет;

5) мәміле жасалуы тиіс қаржы құралын сәйкестендіргіш;

6) жасалуы тиіс мәміленің көлемі, бағасы және сомасы (көлемінің, бағасының және сомасының диапазоны);

7) мәмілені жасау мерзімдері;

8) мәміленің жасалуы болжанатын нарықтың түріне (алғашқы немесе қайталама, ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған, халықаралық нарықтар) сілтеме;

9) көмегі арқылы мәміленің жасалуы болжанатын делдалдың (брокердің) атауы (мұндай бар болса);

10) зейнетақы активтері есебінен мәміле жасау болжанатын Қордың атауы (зейнетақы активтері есебінен инвестициялық шешімдер үшін) не инвестициялық шешімнің Қордың (Ұйымның) меншікті активтеріне қатысты қабылданатынына сілтеме;

11) инвестициялық комитет мүшелерінің біреуінде инвестициялық шешімнің қабылдануына (қабылданбауына) қатысты ерекше пікірдің болуына сілтеме;

12) инвестициялық шешімді қабылдаған тұлғалардың атқаратын лауазымдары көрсетіле отырып, қойған қолдары қамтылады.

9. Хеджирлеу құралдарымен мәміле жасау үшін инвестициялық шешімде Қағидалардың осы қосымшасының 8-тармағының 1), 2), 3), 7), 8), 9), 10), 11) тармақшаларында көрсетілген мәліметтермен қатар:

1) хеджирлеу құралын оның түрін, жасалу мерзімін, көлемін, құнын (сыйлықақысын) көрсете отырып, хеджирлеу операциясының жасалуы жоспарланатын нарықты және осы құралдың басқа да сипаттамаларын (талаптарын) жан-жақты сипаттау;

2) осы хеджирлеу құралын қолданудан күтілетін нәтижелер;

3) хеджирлеу (базистік актив) объектісі тәуекелінің түрін (пайыздық, баға, валюталық және тағы басқалар), сондай-ақ оны бағалау әдісін көрсете отырып тәуекелді бағалау;

4) қажетті деректемелері (сәйкестендіру нөмірі, саны, құны, көлемі, валютасы) көрсетілген хеджирлеу объектісі;

5) осы операцияны жасау хеджирлеу объектісі бойынша ықтимал шығындардың (алынбаған кіріс) мөлшерін төмендетуге алып келетінін растайтын есеп айырысу мәліметтері қамтылады.

10. Қабылданған инвестициялық шешім Қордың (Ұйымның) қаржы құралдарымен мәмілелердің жасалуын жүзеге асыратын бөлімшесінің не Қормен (Ұйыммен) жасалған шарт негізінде қаржы құралдарымен мәмілелерді жасау қызметтерін көрсететін ұйымның орындалуына беріледі.

 

Жинақтаушы зейнетақы қорлары

және зейнетақы активтерін

инвестициялық басқаруды

жүзеге асыратын ұйымдар үшін

тәуекелдерді басқару және

ішкі бақылау жүйелерін

қалыптастыру қағидаларына

8-қосымша

 

 

Қордың (Ұйымның) зейнетақы активтерін және меншікті активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті

ұйымдастыру

 

1. Қордың (Ұйымның) зейнетақы активтерін және (немесе) меншікті активтерін тиімді инвестициялық басқаруды қамтамасыз ету мақсатында Қордың (Ұйымның) зейнетақы және (немесе) меншікті активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын Қордың (Ұйымның) жауапты бөлімшелері:

1) жартыжылда кем дегенде бір рет:

қалыптасып отырған геосаяси жағдайларына, инвестициялау валютасына және экономика секторына қарай инвестициялау нарықтарының тартымдылық дәрежесі бойынша макроэкономикалық талдау жасауды;

2) тоқсанына кем дегенде бір рет:

эмитенттердің қаржылық жай-күйін талдауды, қабылданған міндеттемелер бойынша жауап беру қабілетін, осы эмитенттің қаржы құралдарына инвестициялауға байланысты тәуекелдерді және осы тәуекелдердің № 180
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Жинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы iconБірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларына арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы
Азақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы №240 Қаулысы
Жинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері,...
Жинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы iconЗейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы
Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық...
Жинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы iconЖинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруға рұқсат беру және қосылатын жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін беру қағидаларын бекіту туралы
Азақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы №56 Қаулысы
Жинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы iconНациональный Банк Республики Казахстан
Бағалы қағаздар нарығының субъектісіне және (немесе) ірі қатысушы белгілерін иеленуші тұлғаға, зейнетақы активтерін инвестициялық...
Жинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы iconНациональный Банк Республики Казахстан
Зейнетақы активтер есебінен жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді жинақтаушы зейнетақы...
Жинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы iconНациональный Банк Республики Казахстан
Зейнетақы активтер есебінен жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді жинақтаушы зейнетақы...
Жинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы iconЗейнетақы активтер есебінен жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді жинақтаушы зейнетақы қорларының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау қағидаларын бекіту туралы
Азақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 13 ақпандағы №28 Қаулысы
Жинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы iconНациональный Банк Республики Казахстан
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай...
Жинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы iconБірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы
Азақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы №237 Қаулысы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница