Жинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы




НазваниеЖинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы
страница3/9
Дата конвертации10.02.2016
Размер1.02 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.nationalbank.kz/cont/publish870363_9127.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9
қағидаларына

1-қосымша

 

 

Нысан

 

Тәуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын талаптардың орындалуын бағалау бойынша

есеп

«____________________________________»

(ұйымның атауы)

«_____» жылға

 



Қағидалардың тиісті абзацын, тармақшасын, тармағын көрсету

Талапқа сәйкестігін бағалау

Анықталған кемшіліктер

Кемшіліктерді жою бойынша қажетті іс-шаралар, жауапты тұлғалар және іс-шаралардың орындалу мерзімі

Жауапты орындаушылар

1

 

 

 

 

 

 

Тәуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын талаптардың сәйкестігін бағалау: __________________

Кестені толтыру бойынша түсініктеме:

Тәуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын талаптардың сәйкестігін бағалау мынадай белгілердің үш балдық жүйесі бойынша жүзеге асыру қажет: талапқа сай, ішінара талапқа сай, талапқа сай емес.

1. «Талапқа сай» бағалау ұйымның тәуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын талаптардың белгілерін қандай да бір маңызды кемшіліксіз орындауы кезінде шығарылады.

2. «Ішінара талапқа сай» бағалау ұйымның тәуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын талаптардың белгілерін қандай да бір елеулі кемшіліксіз орындауы кезінде шығарылады.

3. «Талапқа сай емес» бағалау ұйыммен тәуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын талаптардың белгілерін орындамаған кезде шығарылады.

4. Егер тәуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын жеке талаптар ұйымға қатысты қолданылмайтын жағдайда, осы белгілерге талаптардың сәйкестігі жүзеге асырылмайды және тиісті жазбамен «қолданылмайды» белгіленеді.

Ұйымның бірінші басшысы (не оның орнындағы тұлға)

______________________ _____________________

қолы                                      күні

Тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын ұйымның басшысы

______________________ _____________________

қолы                                     күні

Ішкі аудит қызметінің басшысы

______________________ _____________________

қолы                                    күні

 

Жинақтаушы зейнетақы қорлары

және зейнетақы активтерін

инвестициялық басқаруды

жүзеге асыратын ұйымдар үшін

тәуекелдерді басқару және

ішкі бақылау жүйелерін

қалыптастыру қағидаларына

2-қосымша

 

 

1-Нысан

 

Баға тәуекелі бойынша стресс-тестинг

 

Қаржы құралдарының санаты

Қаржы құралының ағымдағы құны (теңгемен)

Қаржы құралының ағымдағы құнының төмендеу сценарийі

Таңдалған сценарий бойынша шығын (теңгемен)

0%-5%

5%-10%

10%-20%

20%-30%

30% астам

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жиынтығы шығын

 

 

1-бағанда нарықтық бағасы бар қаржы құралдары көрсетіледі. Бұл ретте қаржы құралдары қаржы құралдарының түрлері бойынша және экономика секторы бойынша топтастырылады.

3, 4, 5, 6, 7-бағандарда қаржы құралдарының әр санаты бойынша тек бір жорамалданған сценарий таңдалады.

Таңдалған сценарийдің қысқаша негіздемесі:

Қордың (Ұйымның) бірінші басшысы (не оның орнындағы тұлға)

_____________________ __________________

қолы                                    күні

 

 

2-нысан

 

Пайыздық тәуекел бойынша стресс-тестинг

 

Борыштық бағалы қағазды өтеуге дейінгі мерзім

Қаржы құралының ағымдағы құны

Купонды сыйақының пайыздық мөлшерлемесінің төмендеу сценарийі

Таңдалған сценарий бойынша шығын (теңгемен)

0%-2%

2%-4%

4%-6%

6% астам

1

2

3

4

5

6

7

6 айдан кем емес

 

 

 

 

 

 

6-12 ай

 

 

 

 

 

 

12-18 ай

 

 

 

 

 

 

18-24 ай

 

 

 

 

 

 

24 айдан астам

 

 

 

 

 

 

Борыштық бағалы қағазды өтеуге дейінгі мерзім

 

 

3, 4, 5, 6-бағандарда бір санаттың қаржы құралдары бірнеше сценарийлерге ұшырауы мүмкін.

Таңдалған сценарийдің қысқаша негіздемесі:

Қордың (Ұйымның) бірінші басшысы (не оның орнындағы тұлға)

_____________________ __________________

қолы                                    күні

 

 

3-нысан

 

Валюталық тәуекел бойынша стресс-тестинг

 

Шетел валютасы

Осы шетел валютасына номинирленген қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен)

Шетел валютасына қатысты теңгені нығайту сценарийі

Таңдалған сценарий бойынша шығын (теңгемен)

1%-3%

3%-5%

5%-7%

7%-13%

13%-20%

20% астам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жиынтығы шығын

 

 

Таңдалған сценарийдің қысқаша негіздемесі:

Қордың (Ұйымның) бірінші басшысы (не оның орнындағы тұлға)

_____________________ __________________

қолы                                    күні

 

 

4-нысан

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Жинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы iconБірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларына арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы
Азақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы №240 Қаулысы
Жинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері,...
Жинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы iconЗейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы
Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық...
Жинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы iconЖинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруға рұқсат беру және қосылатын жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін беру қағидаларын бекіту туралы
Азақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы №56 Қаулысы
Жинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы iconНациональный Банк Республики Казахстан
Бағалы қағаздар нарығының субъектісіне және (немесе) ірі қатысушы белгілерін иеленуші тұлғаға, зейнетақы активтерін инвестициялық...
Жинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы iconНациональный Банк Республики Казахстан
Зейнетақы активтер есебінен жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді жинақтаушы зейнетақы...
Жинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы iconНациональный Банк Республики Казахстан
Зейнетақы активтер есебінен жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді жинақтаушы зейнетақы...
Жинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы iconЗейнетақы активтер есебінен жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді жинақтаушы зейнетақы қорларының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау қағидаларын бекіту туралы
Азақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 13 ақпандағы №28 Қаулысы
Жинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы iconНациональный Банк Республики Казахстан
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай...
Жинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы iconБірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы
Азақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы №237 Қаулысы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница