1. Үкіметтің, Ұлттық Банктің және Қаржылық қадағалау агенттігінің банк секторының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және банктерді олардың қаржылық жай-күйіне байланысты маңызды проблемалар туындаған кезде қолдау жөніндегі шаралары




Скачать 178.44 Kb.
Название1. Үкіметтің, Ұлттық Банктің және Қаржылық қадағалау агенттігінің банк секторының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және банктерді олардың қаржылық жай-күйіне байланысты маңызды проблемалар туындаған кезде қолдау жөніндегі шаралары
Дата конвертации06.02.2016
Размер178.44 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.afn.kz/attachments/cont/publish725780_8150.rtf
Банк секторын дамытудың жекелеген аспектілері туралы

ақпараттық анықтама


1. Үкіметтің, Ұлттық Банктің және Қаржылық қадағалау агенттігінің банк секторының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және банктерді олардың қаржылық жай-күйіне байланысты маңызды проблемалар туындаған кезде қолдау жөніндегі шаралары.

Қазіргі уақытта «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Банктер туралы Заң) сәйкес банктердің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету, олардың депозиторларының мүдделерін қорғау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ақша-кредит жүйесінің тұрақтылығын қолдау мақсатында уәкілетті орган банктердің қызметін, оның ішінде:

пруденциалдық нормативтерді және банктер сақтауы міндетті басқа да нормалар мен лимиттерді, күмәнді және үмітсіз активтерге қарсы провизиялар белгілеу;

банктер орындауы міндетті нормативтік құқықтық актілерді шығару;

банктердің қызметін тексеру;

банктің қаржылық жай-күйін қалпына келтіру бойынша ұсынымдар беру;

банктерге қатысты шектеулі ықпал ету шараларын қолдану;

банктерге немесе олардың лауазымды тұлғаларына санкциялар салу жолымен реттеуді жүзеге асырады.

Сонымен қатар Банктер туралы Заңда банктің меншікті капиталының теріс мөлшері белгіленген кезде уәкілетті орган Қазақстан Республикасы Үкіметінің келісімімен оның акционерлерінің акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылдауға және оларды сатып алу бағасы бойынша жаңа инвесторға банк капиталының ұлғаюына және инвестор қабылдаған міндеттемелерді ескергенде оның қалыпты жұмыс істеуіне кепілдік беретін шарттармен дереу сатуға құқылы екендігі көзделген.

Жалпы алғанда, мемлекеттің банктерге қаржылық көмек ұсынуының кейбір жолдары қазіргі таңда 2007 жылғы 6 қарашадағы № 1039 Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі бірінші кезектегі іс-қимылдар жоспарының аясында көзделгенін атап өту қажет. Атап айтқанда, осы Жоспардың шешуші бағыттарының бірі банктерді ішкі дереккөздері есебінен қаржыландыруды ұлғайту, нақты секторға жататын ірі перспективалы жобалар мен шағын және орташа бизнес жобаларын одан әрі орнықты кредиттеуді қамтамасыз ету, еліміздің ипотекалық нарығындағы тұрақтылықты және үлескерлер құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету, қаржы секторы субъектілері тұрақтылығының сақталуына жәрдемдесу болып табылады.

Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету, мемлекеттік органдардың өзара әрекет жасауының тиімді жүйесін ұйымдастыру, сондай-ақ қаржылық қатынастар субъектілерінің тәуекелдерін реттеу бойынша үйлестірілген саясат жүргізу мақсатында 2007 жылғы 10 қарашада Ұлттық Банк, Агенттік және Үкімет арасындағы қаржылық тұрақтылық мәселелері жөніндегі Меморандумға қол қойылды.

Меморандум қаржы нарығында жүйелі тәуекелдер туындаған жағдайда билік органдарының өзара іс-әрекет жасауы және үйлестіру мәселелерін реттеуі тиіс. Атап айтқанда, өтімділікпен қындықтар туындаған кезде банктерді қолдау мәселелері, мемлекеттің қайта капиталдандыру және банктердің «жағымсыз» активтерін басқару рәсімдеріне қатысу мәселелері.

Сондай-ақ Ұлттық Банктің банк займдарын беру мәселесі бойынша Агенттік, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінен қарызға қаражат алғысы келетін екінші деңгейдегі банк арасындағы ынтымақтастық және өзара іс-әрекет жасау туралы үшжақты Келісім жасасу бойынша шаралар қабылданды.

Осы Келісім екінші деңгейдегі банкке ол консервативті кредиттік және қалыпты депозиттік саясатты жүзеге асыру, міндеттемелер көлемін және резидент еместерге қойылатын талаптарды шектеу, сондай-ақ акционерлік капиталды ұлғайту жөніндегі міндеттемелерді қабылдаған кезде банк займдарын (қайта қаржыландыру займдарын және арнайы мақсаттағы займдарды) беруді көздейді.

Келісімге сәйкес Қаржылық қадағалау агенттігі Келісімге қол қойған банктердің жоғарыда аталған міндеттемелерді орындауын қадағалайды және олардың сақталмау және/немесе толық орындалмау фактілері анықталған кезде бұл туралы дереу Ұлттық Банкті хабардар етеді, ол өз кезегінде не банк үшін қайта қаржыландыру лимитін төмендету бойынша не арнайы мақсаттағы заемды қайтарып алу бойынша қажетті шараларды қабылдайды.

Қазіргі уақытта 6 екінші деңгейдегі банкпен Келісімге қол қойылды.

Сонымен қатар Агенттік маңызды аспектілерінің бірі Қазақстан Республикасы Үкіметінің уәкілетті органмен келісе отырып, пруденциалдық нормативтерді және (немесе) сақталуы міндетті басқа да нормалар мен лимиттерді бұзумен көрінген қаржы ұйымының қаржылық жай-күйі нашарлаған жағдайда қаржы ұйымының жарияланған акцияларын оның қаржылық жай-күйін тұрақтандыру үшін қажетті, бірақ орналастырылған акцияларының жалпы санының (сатып алынатындарын қосқанда) 10 пайызынан кем емес мөлшерде сатып алу механизмі болып табылатын «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржы жүйесінің тұрақтылығы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңның жобасын әзірледі.

Осы механизм қаржы ұйымы кредиторларының мүдделерін қорғау және Қазақстан Республикасының қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету, сондай-ақ жүйелі тәуекелдің туындауын және артуын болдырмау мақсатында енгізіледі. Алдын алу шаралары ретінде уәкілетті органға қаржы жүйесіндегі тәуекелдерді алдын ала анықтауға және банкке, сақтандыру ұйымына, жинақтаушы зейнетақы қорына қатысты ертерек ден қою шараларын қолдануға мүмкіндік беретін механизмдерді заңнамалық тұрғыда бекіту ұсынылады.

Ертерек ден қою шараларын уәкілетті орган болашақта қаржы ұйымының қаржылық жай-күйінің нашарлауына әсер етуі мүмкін факторларды анықтаған жағдайда қолданатын болады. Бұл жағдайда Агенттік банктен, сақтандыру ұйымынан, жинақтаушы зейнетақы қорынан ұйымның қаржылық жай-күйін тұрақтандыруға мүмкіндік беретін белгілі іс-әрекеттерді жасауын талап етеді.

Егер уәкілетті орган қолданған шаралар (ертерек ден қою шаралары, шектеулі ықпал ету шаралары, санкциялар) ұйымның қаржылық жай-күйінің жақсаруына алып келмеген жағдайда Қазақстан Республикасы Үкіметіне қаржы ұйымы кредиторларының мүдделерін қорғау және Қазақстан Республикасының қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында уәкілетті органмен келісе отырып, қаржы ұйымының жарияланған акцияларын қосымша шығару туралы шешім қабылдау құқығы беріледі.


2. Отандық банктердің меншікті капиталының жеткіліктілігі. Агенттік банктерді капиталдандыруды ұлғайту үшін қандай шаралар қабылдайды.

Егер отандық банктердің меншікті капиталының жеткіліктілігіне қатысты 2007 жылғы және 2008 жылғы бірінші тоқсандағы деректерге жүгінер болсақ, банктердің меншікті капиталы 2007 жылдың басынан бастап 52,3%-ға өскен және 2008 жылғы 1 қаңтарға қарай 1 780,2 млрд. теңге болған, одан кейін 47,1 млрд. теңгеге ұлғайып, 2008 жылғы 1 сәуірде алдын ала деректер бойынша 1 827,3 млрд. теңгені құрады. Бұл ретте меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті біртіндеп жоғарылау үрдісіне ие бола отырып, тұрақты деңгейді сақтап отырды, бұл банктердің олардың міндеттемелерімен байланысты тәуекелдердің орнын тиісті деңгейде толтыру мақсатында өз мүмкіндіктерін арттырғанын көрсетеді. Осылайша, коэффициент 2007 жылғы 1 қаңтарда 0,089 (к1 барынша төмен мәні – 0,06) болып, 2008 жылдың басына қарай 0,107-ге дейін көтерілді және 2008 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша 0,124 деңгейіне жетті. к2 жеткіліктілік коэффициенті (к2 барынша төмен мәні – 0,12) 2007 жыл ішінде бірдей деңгейде болды және 2008 жылғы 1 қаңтарда 0,142-ні құрады, одан кейін 2008 жылғы 1 сәуірде 0,145-ке дейін көтерілді.

2007 жылы сыртқы міндеттемелер ұлғайған кездегі банктерді қосымша капиталдандыруға бағытталған шаралар енгізілді. Резидент еместер алдындағы міндеттемелерге қатысты банктерді капиталдандыру коэффициенттері – k8 және k9 енгізілді:

  • к8, резидент еместер алдындағы міндеттемелердің (банк немесе банктің арнайы мақсаттағы еншілес ұйымы (SPV) шығарған борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда) банктің меншікті капиталының мөлшеріне қатынасы ретінде есептеледі;

  • к9, резидент еместер алдындағы міндеттемелер және шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелер сомасының банктің меншікті капиталының мөлшеріне қатынасы ретінде есептеледі.

Әлемдік рыноктарда қалыптасқан өтімділік дағдарысына байланысты және банктердің сыртқы қаржыландырудан тәуелділігін және онымен байланысты тәуекелдерді одан әрі төмендету мақсатында Агенттік банктерді резидент еместер алдындағы міндеттемелерге қатысты капиталдандыру коэффициенттерін (k8 және k9) күшейткен болатын.

Атап айтқанда:

  • 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап k8 коэффициентінің нормативтік мәндерін – 2-2,5-ке дейін және k9 – 4-5-ке дейін төмендету көзделген;

  • 2009 жылғы 1 шілдеден бастап банктердің меншікті капиталының мөлшеріне қарамастан банктерді резидент еместер алдындағы міндеттемелерге қатысты капиталдандыру коэффициенттерінің нормативтік мәндері мынадай болады: k8 – 2-ге дейін, k9 – 4-ке дейін.

Трансшекаралық кредиттеуде жасырын маңызды ел тәуекелі және осындай активтердің белгісіз сапалары болады. Агенттік кредиттеудің осындай түрімен байланысты тәуекелдерді шектеу мақсатында Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-»-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының резиденттері емес еншілес банктерде орналастырылған активтер бойынша тәуекел деңгейін 100 %-дан 150 %-ға дейін көтерген болатын. Сонымен қатар Агенттік осы операциялардың жоғары тәуекелді сипаты болғандықтан, банктерді өздерінің активтерін салық салу жеңілдігі бар елдерде орналастыруға ынталандырмау мақсатында 2008 жылғы 1 сәуірден бастап осы елдерде орналастырылған активтерді мөлшерлеу 200% тәуекел деңгейі (қолданыстағы 150% норманың орнына) бойынша жүргізілуі тиіс деген талапты енгізді

2007 жылғы мамырда Агенттік жылжымайтын мүлікке және тұтынушылық кредиттеуге байланысты заемдарға қатысты банктердің меншікті капитал жеткіліктілігіне қойылатын талаптарды жоғарылатқан болатын. Осылайша, ипотекалық тұрғын үй заемдарын ұсынылған ипотекалық тұрғын үй заемы сомасының кепіл құнына қатысына байланысты тәуекел деңгейі бойынша мөлшерлеу көзделген, атап айтқанда:

- егер ұсынылған ипотекалық тұрғын үй заемы сомасының кепіл құнына қатынасы кепіл құнының 50 пайызынан аспайтын болса, тәуекел деңгейінің 50%-ын қолдану;

- егер ұсынылған ипотекалық тұрғын үй заемы сомасының кепіл құнына қатынасы кепіл құнының 60 пайызынан аспайтын болса, тәуекел деңгейінің 75%-ын қолдану;

- егер ұсынылған ипотекалық тұрғын үй заемы сомасының кепіл құнына қатынасы кепіл құнының 70 пайызынан аспайтын болса, тәуекел деңгейінің 100%-ын қолдану;

- өзге ипотекалық тұрғын үй займдарына тәуекел деңгейінің 150%-ын қолдану.

Сондай-ақ капиталдың бірдейлігін есептеу мақсаттары үшін тұтынушылық заемдарды 150% тәуекел деңгейі бойынша мөлшерлеу көзделген, бұл тәуекелдерді хеджирлеу деңгейін көтеруге мүмкіндік берді.

Банктердің сырттан қаржыландыруға тәуелділігіне, трансшекаралық кредиттеумен, жылжымайтын мүлікпен байланысты кредиттеумен, осы жылы көрініс беруі мүмкін ықтимал жасырын залалдардың пайда болуымен байланысты тәуекелдердің өсуімен қалыптасқан ахуалды ескерсек, болашақтағы залалдарға және болашақта кредиттік портфельдің нашарлауына есептелген банктердің резерв капиталының ролі елеулі түрде өседі.

Сондықтан Агенттік банктердің резерв капиталын ұлғайту мақсатында 2008 жылғы 1 мамырдан бастап банктердің жіктеуге жататын несие портфелінің 2%-нан кем емес сомадағы резерв капиталының барынша төмен мөлшерін (бұған дейін банктердің резерв капиталының мөлшері банктердің жіктеуге жатпайтын активтер көлемінің 5%-нан кем емес сомада болуы тиіс еді) қолдау жөніндегі норманы енгізді.

Алдағы уақытта Қазақстанның Дүниежүзілік Сауда Ұйымына кіретіні ескеріліп, екінші деңгейдегі банктердің қаржылық тұрақтылығын көтеру және олардың бәсеке қабілеттілігін арттыру мақсатында өткен жылдың қараша айында меншікті капиталдың барынша төмен мөлшерін кезең-кезеңімен 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап – 1,5 млрд. теңгеге дейін және 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап – 2 млрд. теңгеге дейін ұлғайтуды, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктердің жарғылық капиталының барынша төмен мөлшерін 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап – 2 млрд. теңгеге дейін көтеруді көздейтін құжат қабылданды.

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 42-бабының 5-тармағына сәйкес банк холдингтері, сондай-ақ банктің дауыс беретін және (немесе) орналастырылған акцияларының (артықшылықты және банк сатып алған акцияларды қоспағанда) жиырма бес пайызынан астамын тікелей немесе жанама иеленетін банктің ірі қатысушылары – жеке тұлғалар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген банктің және банк конгломератының меншікті капиталы жеткіліктілігінің коэффициенттерін қолдау жөнінде шаралар қабылдауға міндетті.

Сонымен қатар Агенттік Басқармасының «Банк холдингінің, сондай-ақ банктің дауыс беретін және (немесе) орналастырылған (банк сатып алған немесе артықшылық берілгендерін алып тастағандағы) акцияларының жиырма бес пайызынан астамына тікелей немесе жанама ие банктің ірі қатысушысының – жеке тұлғаның банктің және банк конгломератының меншікті капиталы жеткіліктілігінің коэффициенттерін қолдау жөніндегі шаралары туралы нұсқаулықты бекіту туралы» 2006 жылғы 9 қаңтардағы № 15 қаулысына сәйкес банк холдингі, сондай-ақ банк акцияларының жиырма бес пайызынан астамына тікелей немесе жанама ие банктің ірі қатысушысы – жеке тұлға Нұсқаулықта көзделген, банктің және банк конгломератының меншікті капиталы жеткіліктілігінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген коэффициенттерін қолдау жөніндегі шараларды қолға алады.

Жоғарыда баяндалғандарға байланысты, сондай-ақ «Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабын басшылыққа ала отырып, Агенттік банк холдингтеріне және банктің ірі қатысушылары – жеке тұлғаларға халықаралық капитал нарықтарындағы жағдайдың нашарлауы жалғасқан жағдайда өтімділікті қолдау жөніндегі қолға алынған не жоспарланып отырған шараларға қатысты ақпарат беру туралы сұрату жіберген болатын.


Алынған жауаптар негізінде туындаған проблемаларды өз күштерімен шешу бойынша банктердің белсенді қызметін атап өтуге болады, атап айтар болсақ, банктер мынадай шараларды қосқанда, банктегі өтімділікті жақсартуға бағытталған іс-шаралар жиынтығын қабылдады:

- - репо операцияларын жасау;

- шетелдік банктердегі жобаларды қайта қаржыландыру;

- банкаралық нарықтағы қысқа мерзімді қарыз алулар;

- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен своп операциялары;

- активтерді секьюритилендіру;

- сыртқы және сондай-ақ ішкі капитал нарығында облигацияларды шығару және орналастыру;

- банктің депозиттік бағдарламалары бойынша талаптарды жақсарту арқылы, сондай-ақ банктің ірі акционерлерінің қаражаттарын депозиттер ретінде тарту есебінен жеке және заңды тұлғалардың депозиттік базасын ұлғайту бойынша жұмыстар жүргізу;

- банктің қазіргі кездегі кредит және кепіл саясатын қайта қарау (қазіргі кездегі кредиттік шарттарға, кредит өтінімдеріне және кредит желілеріне мұқият талдау жүргізу).

Сонымен қатар банк акцияларының жиырма бес пайызынан астамына ие ірі акционерлер халықаралық нарықтардағы ахуал одан әрі нашарлаған жағдайда акционерлер қаражатының есебінен банкті қосымша капиталдандыруды, сондай-ақ олардың иелігіндегі акциялар пакетінің бөлігін сатуды не стратегиялық инвесторлар іздестіруді көздейтін қосымша шараларды қабылдауға дайын екендерін білдірді.

Жалпы алғанда, банк холдингтері және банктің ірі қатысушылары – жеке тұлғалар қазіргі кездегі қаржы нарығындағы ахуалды түсінетінін, сондай-ақ ірі акционерлері болып табылатын қаржы ұйымдарын қолдау үшін барлық қажетті шараларды қабылдауға даяр екендерін атап өтуге болады.


3. Кредиттерді жіктеу. 2007-2008жж. екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфелінің сапасы.

Кредиттерді жіктеу мынадай критерийлер бойынша жүзеге асырылады:

  1. Қаржылық жай-күйі;

  2. Кредит бойынша мерзімі өткен берешектің болуы;

  3. Қамтамасыз ету сапасы;

  4. Пролонгацияның болуы;

  5. Заемшының басқа міндеттемелері бойынша мерзімі өткен берешегінің болуы;

  6. Кредитті мақсатты пайдалану;

  7. Басқа кредиторлар алдындағы есептен шығарылған берешектің болуы;

  8. Заемшыда рейтингтің болуы.

Әрбір критерий бойынша Активтерді және шартты міндеттемелерді жіктеу ережесінің талаптарына сәйкес балл беріледі. Балл сомасы кредиттерге жіктеу санаттарын белгілеген кезде пайдаланылады. Балл сомасы неғұрлым жоғары болған сайын кредиттер бойынша жіктеу санаты соғұрлым нашар болады.

1-ге дейінгі (қоса алғанда) балл сомасын алған кезде – кредит стандартты ретінде жіктеледі.

1-ден 2-ге дейінгі (қоса алғанда) балл сомасына тең болғанда төлемдер уақтылы және толық төленетін болған кезде – кредит 1-санатты күмәнді ретінде жіктеледі және ол бойынша 5% провизия қалыптастырылады.

1-ден 2-ге дейінгі (қоса алғанда) балл сомасына тең болғанда төлемдердің төленуі кешіктірілген немесе толық төленбеген кезде – кредит 2-санатты күмәнді ретінде жіктеледі және ол бойынша 10% провизия қалыптастырылады.

2-ден 3-ке дейінгі (қоса алғанда) балл сомасына тең болғанда төлемдер уақтылы және толық төленетін болған кезде – кредит 3-санатты күмәнді ретінде жіктеледі және ол бойынша 20% провизия қалыптастырылады.

2-ден 3-ке дейінгі (қоса алғанда) балл сомасына тең болғанда төлемдердің төленуі кешіктірілген немесе толық төленбеген кезде – кредит 4-санатты күмәнді ретінде жіктеледі және ол бойынша 25% провизия қалыптастырылады.

3-тен 4-ке дейінгі (қоса алғанда) балл сомасына тең болғанда төлемдер бойынша мерзімі өткендерінің бар немесе жоқ болуына қарамастан – кредит 5-санатты күмәнді ретінде жіктеледі және ол бойынша 50% провизия қалыптастырылады.

4 және одан жоғары балл сомасына тең болғанда төлемдер бойынша мерзімі өткендерінің бар немесе жоқ болуына қарамастан – кредит үмітсіз ретінде жіктеледі және ол бойынша 100% провизия қалыптастырылады.

Негізгі борыш және/немесе сыйақы бойынша мерзімі өткен төлемі бар заемдар, атап айтқанда, 2, 4, 5-санатты күмәнді және үмітсіз заемдар (заңды (жеке) тұлғаларға берілген бірыңғай кредиттерді қоспағанда) банктердің несие портфеліндегі ең жоғары тәуекелді болып табылады, бұл ретте бірыңғай кредиттер портфелі бойынша көрсетілген заемдар нақты қалыптастырылған провизиялар сомасы ретінде ескеріледі.

Қолданыстағы Активтерді және шартты міндеттемелерді жіктеу ережесінің талаптары кредиттік тәуекелдерді заемшының қаржылық жай-күйіне баса назар аудара отырып тең бағалауға бағытталған және осы бағыттағы халықаралық стандарттар ұсынымдарымен салыстырғанда жоғары болып табылады. Мәселен, провизиялар тек жоғары өтімді қамтамасыз етуді шегергендегі есептелген сыйақы ескерілмей негізгі борыш сомасына қалыптастырылады. Сонымен қатар «Fitch Ratings» халықаралық рейтинг агенттігінің пікірі бойынша «жұмыс істемейтін заемдар» ретінде негізгі борыш және/немесе сыйақы бойынша 90 күнге және одан астам уақытқа мерзімі өткен төлемі бар заемдарды есептеу қажет, бұл «үмітсіз» кредиттер санатына сәйкес келеді. Осы рейтингтік агенттіктің пікірінше «жұмыс істемейтін» кредиттер аналогы үшін 5-санатты күмәнді заемдарға және үмітсіз заемдарға жататын кредиттер бойынша мәліметтер жарияланымын пайдалануға болады.

2007 жылы екінші деңгейдегі банктердің несие портфелінің құрылымы былайша өзгерді. Стандартты кредиттер 2007 жылдың басынан бастап 12,9%-ға кеміп, 2008 жылғы 1 қаңтарда 39,7% болды да, одан кейін ағымдағы жылдың тоқсанында аздап артып, 2008 жылғы 1 сәуірге қарай 42,9%-ға ұлғайды. Сонымен бірге күмәнді кредиттер 2007 жылғы 1 қаңтардағы 45,8%-дан 2008 жылғы 1 қаңтарға қарай 58,8%-ға өсті де, одан кейін олардың деңгейі 2008 жылғы 1 сәуірге қарай 55%-ға төмендеді. Банктердің несие портфелінің құрылымындағы үмітсіз заемдардың деңгейі 2007 жылғы 1 қаңтарда 1,6% болды да, ағымдағы жылдың басына қарай аздап 1,6%-ға дейін төмендеп, одан кейін 2008 жылғы 1 сәуірге қарай 2,1%-ға дейін ұлғайды. 2, 4, 5-санатты күмәнді және үмітсіз заемдардың деңгейі 2008 жылғы 1 қаңтардағы банктердің несие портфелінің 5,2%-нан (459 млрд. теңге) 2008 жылғы 1 сәуірдегі банктердің несие портфелінің 8,8%-на дейін (783 млрд. теңге) көтерілді.

Екінші деңгейдегі банктердің несие портфелінің байқалып отырған сапасының нашарлауына мақсаты активтердің сапасын бағалауда назарды кепілдік қамтамасыз етуден заемшының қаржылық жай-күйіне және оның кредитке қызмет ете алу қабілетіне аудару болған жаңа редакциядағы Активтерді және шартты міндеттемелерді жіктеу ережесінің күшейтілген талаптарының 2007 жылғы 1 сәуірден бастап енгізілуі белгілі деңгейде себеп болды.


4. Банктердің активтері мен міндеттемелерінің сәйкестік сипаттамасы

Жалпы алғанда төменде келтірілген деректер банктердің меншікті капиталының мөлшерлерін біртіндеп ұлғайтуын және сыртқы тартулардың қалыптылығын ескеріп, банктердің активтері мен міндеттемелерінің арақатынасының белгілі теңгерімділігін сипаттайды.

2008 жылғы қаңтардан бастап ақпанға дейінгі кезең үшін активтер мен міндеттемелердің өтеуге дейін қалған мерзімдері бойынша (maturity mismatch) сәйкестігін талдау банктерде қысқа мерзімді перспективада (6 айға дейін, 1жылға дейін) қосымша қаржыландыру көздеріне мұқтаждық туындауы мүмкін екендігін көрсетеді.











млрд. теңге




01.01.08ж.

01.02.08ж.

01.03.08ж.




Гэп-позициясы

Гэп-позициясы

Гэп-позициясы

талап ету бойынша

189,1

329,6

274,3

1 айға дейін

212,2

323,1

325,7

1 айдан 3 айға дейін

-75,7

-3,4

156,4

3 айдан 6 айға дейін

-175,1

-71,5

6,1

6 айдан 1 жылға дейін

-462,2

-510,1

-472,7

1 жылдан 5 жылға дейін

327,5

355,0

423,7

5 жылдан аса

1 313,6

1 325,8

1 338,2



5. Екінші деңгейдегі банктерді қаржыландырудың ішкі базасын дамытуға қатысты

Егер қаржыландырудың ішкі көздері туралы айтар болсақ, клиенттер (жеке және заңды тұлғалардың) депозиттері олардың негізгілері болып табылады.

Ағымдағы жылдың басынан бастап заңды және сондай-ақ жеке тұлғалар бойынша олардың салымдарының біртіндеп өсу үрдісі байқалады. Мәселен, клиенттер салымдарының сомасы (арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың салымдарын қоспағанда) қаңтар – наурыз кезеңінде 230,6 млрд. теңгеге немесе 5,9%-ға өсті және алдын ала деректер бойынша ағымдағы жылдың 1 сәуірінде 4 125,6 млрд. теңге болды. Жеке тұлғалар салымдарының сомасы тоқсан бойы 52,1 млрд. теңгеге немесе 3,6%-ға ұлғайып, көрсетілген күні 1 500,0 млрд. теңге болды.

Сондай-ақ банктердің клиенттер алдындағы міндеттемелерінің артуы олардың меншікті капиталының біртіндеп өсуімен қатар жүретінін атап өткен жөн, бұл банктердің олардың міндеттемелерімен байланысты тәуекелдерін бірдей толтыру мақсатында қажет. Мәселен, банк секторының жиынтық есепті меншікті капиталы жылдың басынан бастап 47,1 млрд. теңгеге немесе 2,6%-ға ұлғайып, ағымдағы жылдың 1 сәуірінде 1 827,3 млрд. теңге болды.





01.01.08ж.

01.02.08ж.

01.03.08ж.

01.04.08ж. (алдын ала деректер)

жиынтығы,

млрд. теңге

жиынтығы,

млрд. теңге

жиынтығы,

млрд. теңге


жиынтығы,

млрд. теңге

Клиенттердің салымдары (арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың салымдарын қоспағанда), оның ішінде:

3 895,0

3 913,5

3 971,6

4 125,6

заңды тұлғалардың

2 447,1

2 457,7

2 497,2

2 625,6

жеке тұлғалардың

1 447,9

1 455,8

1 474,4

1 500,0

меншікті капитал

1 780,2

1 789,3

1 817,7

1 827,3


Жоғарыда келтірілген деректерді талдар болсақ, халықтың республикадағы банк секторына деген сенімінің сақталғанын және тұрақты түрде өсу үрдісін атап айтуға болады.

Банктер үшін қаржыландырудың басқа көздері ретінде институционалды инвесторлардың (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, жинақтаушы зейнетақы және инвестициялық пай қорлары және басқалар) қаражаттары және т.б. қызмет ете алады. Болашақта, қолданыстағы нормативтік базаға тиісті түзетулер қабылданғаннан кейін банктердің секьюритилендіру мәмілелерін қолдану үшін мүмкіндіктері кеңейеді, бұл тәуекелдерді табыстауды объективті бағалау жағдайында капитал жеткіліктілігін көтеруге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, мемлекеттің арнайы мемлекеттік бағдарлама аясында қаржы нарығындағы салым құралдары туралы хабардар болу деңгейін көтеруге мүмкіндік беретін халықтың инвестициялық мәдениетін және қаржылық сауаттылығын көтеру жөніндегі саясатты жүргізуінің маңыздылығын атап өткен жөн.






Похожие:

1. Үкіметтің, Ұлттық Банктің және Қаржылық қадағалау агенттігінің банк секторының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және банктерді олардың қаржылық жай-күйіне байланысты маңызды проблемалар туындаған кезде қолдау жөніндегі шаралары iconҚазақстан Республикасының қаржылық тұрақтылығы және қаржы нарығын дамыту жөніндегі кеңес (бұдан әрі – Кеңес) Қазақстан Республикасының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және қаржы секторын тиімді дамыту мәселелері бойынша ведомствоаралық үйлестіруді жүзеге асыру үшін құрылады
Республикасының қаржылық тұрақтылығы және қаржы нарығын дамыту жөніндегі кеңес туралы
1. Үкіметтің, Ұлттық Банктің және Қаржылық қадағалау агенттігінің банк секторының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және банктерді олардың қаржылық жай-күйіне байланысты маңызды проблемалар туындаған кезде қолдау жөніндегі шаралары iconIi бөлім Қаржылық есеп беру – ұйымдардың қаржылық тұрақтылығын талдаудың ақпараттық базасы
Кіріспе
1. Үкіметтің, Ұлттық Банктің және Қаржылық қадағалау агенттігінің банк секторының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және банктерді олардың қаржылық жай-күйіне байланысты маңызды проблемалар туындаған кезде қолдау жөніндегі шаралары iconҚазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің «Валют-Транзит Банк» акционерлік қоғамының жай-күйіне қатысты
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің «Валют-Транзит Банк» акционерлік қоғамының жай-күйіне...
1. Үкіметтің, Ұлттық Банктің және Қаржылық қадағалау агенттігінің банк секторының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және банктерді олардың қаржылық жай-күйіне байланысты маңызды проблемалар туындаған кезде қолдау жөніндегі шаралары iconСтуденттеріне арналған Бюджеттік және қаржылық ұйымдардағы
«Бюджеттік және қаржылық ұйымдардағы қаржылық бақылау мен аудит» пәні бойынша
1. Үкіметтің, Ұлттық Банктің және Қаржылық қадағалау агенттігінің банк секторының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және банктерді олардың қаржылық жай-күйіне байланысты маңызды проблемалар туындаған кезде қолдау жөніндегі шаралары iconЛизингтік операциялар есебі
Бухгалтерлік есепте лизинг беруші банктің алынған мүлікті қаржылық лизингке ұсынумен байланысты операцияларын көрсету тәртібі банктің...
1. Үкіметтің, Ұлттық Банктің және Қаржылық қадағалау агенттігінің банк секторының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және банктерді олардың қаржылық жай-күйіне байланысты маңызды проблемалар туындаған кезде қолдау жөніндегі шаралары icon«Кредит нарығының жай-күйі және өлшемдерінің болжамы» екінші деңгейдегі банктерді зерттеу, 2009 жылғы сәуір
Валюталық заемдарға сұраныстың анағұрлым маңызды төмендеуін Үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасының негізгі операторлары болып...
1. Үкіметтің, Ұлттық Банктің және Қаржылық қадағалау агенттігінің банк секторының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және банктерді олардың қаржылық жай-күйіне байланысты маңызды проблемалар туындаған кезде қолдау жөніндегі шаралары iconЭкономика негіздері және қаржылық сауаттылық бойынша олимпиаданың негізгі тақырыптары
«Экономика негіздері және қаржылық сауаттылық» пәні бойынша мектеп оқушыларының қаржылық сауаттылығын жоғарлату, болашақ мамандықты...
1. Үкіметтің, Ұлттық Банктің және Қаржылық қадағалау агенттігінің банк секторының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және банктерді олардың қаржылық жай-күйіне байланысты маңызды проблемалар туындаған кезде қолдау жөніндегі шаралары iconТақырыбы: Қаржы құқығының ұғымы мен түрлері және мемлекеттің қаржылық қызметі
Осыған байланысты Қазақстан республикасында мемлекеттік, қоғамдыө жіне әр түрлі жеке салалардың шаруашылық қызметтерін қаржылық бақылаудың...
1. Үкіметтің, Ұлттық Банктің және Қаржылық қадағалау агенттігінің банк секторының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және банктерді олардың қаржылық жай-күйіне байланысты маңызды проблемалар туындаған кезде қолдау жөніндегі шаралары iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің, Ұлттық Банкінің және Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігінің Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі
Р етті. Бұл отандық банктердің сыртқы қаржылық ресурстарды тарту мүмкіндіктерін төмендетуде, ал, ізінше, ішкі экономикаға кредит...
1. Үкіметтің, Ұлттық Банктің және Қаржылық қадағалау агенттігінің банк секторының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және банктерді олардың қаржылық жай-күйіне байланысты маңызды проблемалар туындаған кезде қолдау жөніндегі шаралары iconНегізгі бөлім: Қаржылық есеп беру құрамы мен элементтері
Жылдам шешім қабылдаудың негізі – толық және маңызды ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады. Бұған есепке алу мен есеп беру арқылы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница