Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН




НазваниеҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
страница9/12
Дата конвертации08.02.2016
Размер2.04 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.afn.kz/attachments/26/41/publish41-976116379..doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
айрықша пайыздық тәуекел

(мың теңгемен)

№ р/р

Атауы

Сомасы

Айрықша тәуекел коэффи-циенті (%)

Есептеу сомасы

1

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары түріндегі (басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналысқа шығарылғандарын қосқанда) сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметінің кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар, тәуелсіз рейтингі Standard & Рооr's агенттігінің «АА-»-тен төмен емес немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар шет мемлекеттердің Орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, «Standard & Рооr's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ шығарған борыштық бағалы қағаздар түріндегі сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының құны

 

0

 

2

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар түріндегі сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының, «Standard & Рооr's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А+»-тен «А-»-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің Орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, «Standard & Рооr's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А+»-тен «А-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар, «Standard & Рооr's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, «Standard & Рооr's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе «Standard & Рооr's» агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzА»-дан төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, мөлшері инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымының толық көлеміне сәйкес келетін, ол бойынша мемлекеттің кепілдігі бар, эмитенті № 77 қаулыда көзделген «рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар» санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының инфрақұрылымдық облигациялар құны

 

0,01

 

3

«Standard & Рооr's» агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің Орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар түріндегі, «Standard & Рооr's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздардың, «Standard & Рооr's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А+»-тен «А-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздардың, «Standard & Рооr's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе «Standard & Рооr's» агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzА»-дан «kzBBB»-ға дейін рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздардың, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздардың сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының құны

 

1,2

 

4

«Standard & Рооr's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейінгі рейтинг бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетелдік ұйымдардың сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздарының, «Standard & Рооr's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі рейтинг бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы, немесе Standard & Рооr's» агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzВВВ-»-дан бастап «kzВВ» дейінгі дейінгі рейтингтік бағасы бар бар Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдар шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздардың, мөлшері инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымының толық көлеміне сәйкес келетін, ол бойынша мемлекеттің кепілдігі бар, эмитенті № 77 қаулыда көзделген «рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар» санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының инфрақұрылымдық облигацияларының құны

 

3,2

 

5

«Standard & Рооr's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В+»-тен «В-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе «Standard & Рооr's» агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzВВ-»-тен «kzB»-ға дейінгі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар түрінде сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының құны

 

4,4

 

6

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, эмитенті № 77 қаулыда көзделген «бірінші шағын санатты рейтинг бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар» санатының (аса жоғары санат) талаптарына сәйкес келетін, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар түріндегі сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының құны

 

5,2

 

7

Сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар басқа қаржы құралдарының құны

 

7,2

 

Айрықша тәуекел жиынтығы

 

X

 

 

 

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға

уәкілетті тұлға                                      _______________________________________________

 (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)               (қолы)

 

Бас бухгалтер                                     ______________________________________________

  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)          (қолы)

 

Мөр орны


Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері, оларды есептеу әдістемесі туралы нұсқаулыққа
7-қосымша



1-кесте


200 __ жылғы «____» _____________

Уақытша интервалдар бойынша сыйақы ставкасының (пайыздық тәуекел) өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелдері бар қаржы құралдарын бөлу


(мың теңгемен)

Аймақтар

Уақытша интервалдар

Қаржы құралдарының құны

Мөлшерлеме коэффициенттері

Мөлшерленген қаржы құралдарының құны

1

2

3

4

5

1

1 айдан кем

 

0,00




1-3 ай

 

0,0001




3-6 ай

 

0,0015




6-12 ай

 

0,002




1 аймақ жиынтығы

х







2

1-2 жыл

 

0,003




2-3 жыл

 

0,004




3-4 жыл

 

0,006




2 аймақ жиынтығы

х







3

4-5 жыл

 

0, 0075




5-7 жыл

 

0,01




7-10 жыл

 

0,015




10-15 жыл

 

0,017




15-20 жыл

 

0,0185




20 жылдан артық

 

0,02




3 аймақ жиынтығы

х







4




Жиынтық сома








Кестені толтыру бойынша түсіндіру:

Белгіленген ставкасы бар қаржы құралдары өтелгенге дейінгі қалған мерзімге сәйкес уақытша интервалдарға бөлінеді.

Өзгермелі ставкасы бар қаржы құралдары ставканы қайта қарау күніне дейін қалған мерзімге қатысты уақытша интервалдарға бөлінеді.

Орындалу мерзімі екі уақытша интервалдар арасында тұрған қаржы құралдары мейлінше қысқа уақытша интервалға бөлінеді.


2-кесте


______________________________________________________________

Ұйымның атауы


200 __ жылғы «____» _____________

Жалпы пайыздық тәуекел есебі

(мың теңгемен)



Позиция атауы

Формуласы (аралық интервалдар бойынша кестенің жолы/бағаны

1

2

3

1

1 аймақ бойынша қаржы құралдарының мөлшерлемелік сомасы




2

2 аймақ бойынша қаржы құралдарының мөлшерлемелік сомасы




3

3 аймақ бойынша қаржы құралдарының мөлшерлемелік сомасы




4

Барлық аймақтардың қаржы құралдарының мөлшерлемелік сомасының 10 пайызы

10% (1-жол+2-жол + 3-жол)

5

1 аймақтың қаржы құралдарының мөлшерлемелік сомасының 40 пайызы

* 1-жолдың 40%

6

2 аймақтың қаржы құралдарының мөлшерлемелік сомасының 30 пайызы

*2-жолдың 30%

7

3 аймақтың қаржы құралдарының мөлшерлемелік сомасының 30 пайызы

*3-жолдың 30% 30%

8

Жалпы пайыздық тәуекел жиынтығы

4-7-жол сомасы


Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға

уәкілетті тұлға _______________________________________________

                         (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)               (қолы)

 

Бас бухгалтер_____________________________________________

                           (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)          (қолы)

 

Мөр орны




Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері, оларды есептеу әдістемесі туралы нұсқаулыққа
8-қосымша
 


______________________________________________

Ұйым атауы

200 __ жылғы «____» _____________

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Похожие:

Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 маусымдағы Заңының 56-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы...
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
Республикасындағы кредиттік бюро және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы” Қазақстан Республикасының Заңын іс жүзіне асыру мақсатында...
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
Республикасының Заңының 89-бабының 1-тармағына сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бағалы қағаздар рыногын одан әрі дамыту мақсатында...
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
Екінші деңгейдегі банктердің қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы...
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан республикасының Қаржы рыногын
«Почта туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабын іске асыру мақсатында, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын...
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Зейнетақы активтерін инвестициялық...
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан Республикасының қаржылық тұрақтылығы және қаржы нарығын дамыту жөніндегі кеңес (бұдан әрі – Кеңес) Қазақстан Республикасының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және қаржы секторын тиімді дамыту мәселелері бойынша ведомствоаралық үйлестіруді жүзеге асыру үшін құрылады
Республикасының қаржылық тұрақтылығы және қаржы нарығын дамыту жөніндегі кеңес туралы
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН icon«Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі құрған банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға қаржы агенттігі мәртебесін беру» мемлекеттік қызметтерінің регламенті
Мекенжайында орналасқан Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының Қаулысы
Азақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының Қаулысы
Азақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница