Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының




НазваниеҚадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
страница6/6
Дата конвертации07.02.2016
Размер0.92 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.afn.kz/attachments/cont/publish524758_1164.doc
1   2   3   4   5   6


Нұсқаулықтың талаптарын орындауға критериилері


Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін ұйымдастыру



Директорлар   кеңесі  Ұйым (Қор) қызметінің стратегиясын бекітті.

2.

Ұйымның (Қордың) корпоративтік стратегиясында  Ұйым (Қор)     қызметінің қысқа мерзімді (кемінде бір жылда)  және ұзақ мерзімді (екі жылдан он жылға дейін) Ұйымның (Қордың) қызметінің мақсаттары айқындалған.

3.

Ұйымның (Қордың) ұзақ   мерзімді  стратегиясы   жасалған және  Ұйымның (Қордың) қызметіне   бұрын  жағымсыз   әсер еткен   факторларды   алып   тастау   мақсатында үнемі жетілдіріледі.

4.

Директорлар    кеңесі    тәуекелдермен    (кредит тәуекелі, процент тәуекелі, өтімділікті жоғалту тәуекелі,   валюта  тәуекелі)  байланысты  Ұйымның (Қордың)    стратегиясына,   саясатына      және рәсімдеріне    қайшы келетін операцияларды жасау мүмкіндігін болдырмау мақсатында мониторинг жүргізеді.

5.

Тәуекелді басқару функциясын жүзеге асыратын Ұйымның (Қордың) зейнетақы активтеріне ықпал ету әдістемесін, қаржы құралдарының теріс динамикасы жағдайында ішкі және сыртқы рыноктарының кірістілігі мен өтімділігін пайдаланады.

6.

Басқарма    әлуетті    және    ықтимал    тәуекелді білдіретін   ішкі   және   сыртқы   экономикалық факторларды  сәйкестендіреді  және  талдайды, олардың     Ұйымның (Қордың) қаржы     көрсеткіштеріне ықпалының дәрежесін бағалайды.

7.

Басқарма    әлуетті    және    ықтимал    тәуекелді білдіретін   ішкі   және   сыртқы   экономикалық факторларды  сәйкестендіреді  және  талдайды, олардың     Ұйымның (Қордың) қаржы     көрсеткіштеріне ықпалының дәрежесін бағалайды.

8.

Басқарма олардың ай сайынғы есебі негізінде тәуекелдердің    түрлері     бойынша     жиынтық лимиттерді сақтауын бақылайды.

9.

Басқарма   Ұйымның (Қордың) бөлімшелерінің   әлуетті   және ықтимал   тәуекелдерді   басқарудағы   саясатты сақтауын бақылайды, Ұйым (Қор)  бөлімшелерінің олар үшін белгіленген лимиттер шегінде тәуекелдер мөлшерін    сақтау    мониторингін    жүзеге асырады.

10.

Басқарма    Ұйымның (Қордың) жүргізген     операцияларының түрлері    бойынша    тәуекелдерді    бөлу,   яғни меншікті капитал мен төлем қабілеттігін сақтау мақсатында, оларға байланысты тәуекелді ескере отырып,  қаржы құралдарымен жасалатын операциялардың құрылымын және көлемін қалыптастыру саясатын қолданады    және    оны         Ұйымның (Қордың)   жауапты бөлімшелерінің орындауын бақылайды.

11.

Ұйымның (Қордың) әртараптану саясатын іске асыруды қамтамасыз ететін, сондай-ақ уәкілетті орган белгілеген әртараптану нормаларын сақтау мониторингін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін   ұйымдық-функционалдық және операциялық құрылымы бар.

12.

Ұйымның (Қордың) ағымдағы қаржы жағдайы туралы ақпарат форматы және олар бойынша қабылдаған тәуекелдер басқару есебінің белгілі бір нысандары түрінде стандартталған, оның ішінде кредит, процент тәуекелдері, өтімділікті жоғалту тәуекелі, валюта тәуекелі, елдің (трансферт) тәуекелдерін сәйкестендіреді және өлшейді, сондай-ақ тәуекелдерге ұшырау дәрежесі, белгіленген лимиттер шегінде олардың сақталуы айқындалады.

13.

Бөлімше     қабылданатын     тәуекелді     ескере отырып, Ұйымның (Қордың) күтілетін   кірістерін бағалауды (есептеуді) жүргізеді.

14.

Қаржы құралдарымен жасалатын операцияларды жүргізу.


15.

Қаржы құралдарын сатып алу/сату операцияларын басқару жөніндегі ішкі саясаты мыналарды реттейді:

Ұйымның (Қордың) активтер (міндеттемелер) құрылымына байланысты

өтімділікті жоғалту тәуекелін айқындауды;

Ұйымның (Қордың) активтер (міндеттемелер) құрылымына байланысты проценттік тәуекелді анықтауды;

Ұйымның (Қордың) активтер (міндеттемелер) құрылымына байланысты валюталық тәуекелді анықтауды;

туынды қаржы құралдарымен операцияларға тиесілі тәуекелдерді анықтауды;

Ұйымның (Қордың) рыноктық тәуекеліне өлшем жасау кезіндегі пайдаланылатын үлгілерді;

тәуекелдерді басқару бөлімшесінің директорлар кеңесіне және басқармаға рыноктық тәуекел бойынша Ұйымның (Қордың) позициялары туралы есебін ұсыну кезеңділігін;

16.

Ұйым (Қор) басқа рыноктық операциялардан жеке сауда операцияларының өңдеу жүргізеді.

17.

Ұйымның (Қордың) активтер мен міндеттемелер бойынша тәуекелдерді және кірістерді/шығыстарды бақылайды және олардың құнына күн сайынғы бағалау жүргізеді.

18.

Ұйымның (Қордың) қаржы құралының рыноктық құнының болмаған жағдайда қаржылық есеп беру жағдайында, қаржылық есеп берудің халықаралық стандартына сәйкес осы қаржы құралының құнсыздануына тест жүргізді.

19.

Ұйым (Қор) әрбір операциялық күн ішінде қаржы құралдарымен жасалатын кірістерді/шығыстарды бағалауды тұрақты жүргізеді.

20.

Ұйымның (Қордың) директорлар кеңесі баға тәуекелін ескере отырып қаржы құралдарының құнын айқындау рәсімдерін бекітті.

21.

Ұйым (Қор) қаржы құралының құнын бағалауды тәуекелді бағалау моделінің және ағымдағы бағаларды рыноктық бағаға келтіру негізінде жүргізеді, сонымен бірге стресс-тестинг (stress-testing) және бэк-тестинг (back-testing) өткізеді.

22.

Ұйым (Қор) тәуекелді бағалау нәтижелерін және қаржы құралдарымен операцияларды жасауға шешім қабылдау барысында тұрақты стресс-тестингтерді пайдаланады.

23.

Басқарма қаржы құралдары үшін «stop-loss» лимиттерінің диапазонын пайдаланады.

24.

Ішкі аудит қызметі Ұйымның (Қордың) «stop-loss» лимитін айқындау ережелерін дұрыс қолдануын тексереді.

25.

Тәуекелдерді басқару бөлімшесі қаржы құралдары бойынша лимиттердің бірдейлігіне қаржы құралдары рыногының ауқымы мен динамикасы мен қаржы құралдарының өтімділігіне сәйкес талдау жүргізеді.

26.

Директорлар кеңесі валюталық бағамның өзгеруін талдауға сәйкес валюталық позиция бойынша шешім қабылдау саясатын бекітті.

27.

Тәуекелдерді       басқару бөлімшесі     мыналарды жүзеге асырады:

түрлі талдау әдістемесін пайдалану арқылы тәуекелдерді кешенді басқару;

тәуекелге сезімталдықты бағалауды гэп талдау жүргізеді;

стресс-тестинг, рыноктағы қолайсыз факторлар көбейген жағдайда шұғыл іс-әрекет жасау жоспарында олардың нәтижелерін пайдаланады;

туынды қаржы құралдарының көмегі немесе басқа рыноктық операциялар арқылы процент тәуекелін уақтылы хеджирлеу рәсімдерін пайдаланады;

гэп бойынша және тәуекелдер бойынша меншікті капитал бірдейлігін ескере отырып, проценттік тәуекел мөлшері лимиттерді белгілейді.

28.

Тәуекелдерді басқару бөлімшесі кемінде жарты жылда бір рет стресс-тестинг өткізеді және оның нәтижесін рыноктағы қолайсыз факторлардың өсу барысында шұғыл іс-әрекет жоспарына пайдаланады.

29.

Ұйымның (Қордың) активтерді және міндеттемелерді басқару саясатына сәйкес туынды қаржы құралдары көмегімен валюталық тәуекелді уақтылы хеджирлеу рәсімдерін пайдаланады.

30.

Директорлар кеңесі ашық валюталық позициялар бойынша лимиттерді және валюталық нетто-позиция лимиттерін анықтайды.


1   2   3   4   5   6

Похожие:

Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconҚазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2011 жылғы 28 ақпан №18 Қаулысы
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу...
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Азақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Азақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconҚазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2010 жылғы 1 наурыздағы №24 қаулысы
Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2010 жылғы 1 наурыздағы...
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconҚадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
«Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы...
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconКредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесін бекіту туралы
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconҚазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
Сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде жасалатын мәмілелерге қадағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын сауда-саттықты...
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының icon«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы
Азақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 30...
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconҚазақстан Республикасы Қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 18 шілдедегі №105 Қаулысы
Республикасы Қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 18 шілдедегі №105 Қаулысы
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconСақтандыру ұйымының сақтандыру қызметін жүзеге асыруына қойылатын талаптарды, оның ішінде сақтандыру нарығының қатысушыларымен өзара қарым-қатынастары жөніндегі талаптарды және сақтандыру агентінің делдалдық қызметті жүзеге асыруына өкілеттіктерін бекіту туралы
Азақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2010 жылғы 1 наурыздағы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница